Сравнение MPRO с DDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch ProCap ETF (MPRO) и Defined Duration 10 ETF (DDX).
MPRO и DDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MPRO - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch ProCap Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MPRO и DDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPRO и DDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 2.52% | 9.33% | 8.37% | 10.55% | -9.38% | 4.36% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 12.02% | 2.93% | 10.48% | -16.19% | 1.34% |
Доходность по периодам
С начала года, MPRO показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у DDX с доходностью 1.04%.
MPRO
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 3.30%
- 1 год
- 10.63%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- —
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPRO и DDX
MPRO берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии DDX в 0.25%.
Доходность на риск
MPRO vs. DDX — Ранг доходности на риск
MPRO
DDX
Сравнение MPRO c DDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch ProCap ETF (MPRO) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPRO | DDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.57 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.20 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.21 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 8.44 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPRO | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.57 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.27 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между MPRO и DDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPRO и DDX
Дивидендная доходность MPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности DDX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 1.94% | 1.93% | 1.64% | 1.40% | 1.09% | 0.95% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок MPRO и DDX
Максимальная просадка MPRO за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPRO и DDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPRO | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.51% | -21.27% | +6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -4.41% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -2.92% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -7.36% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.15% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPRO и DDX
Monarch ProCap ETF (MPRO) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Defined Duration 10 ETF (DDX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что MPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPRO | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 2.62% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.99% | 3.85% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 6.13% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.28% | 7.50% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 7.50% | +1.80% |