PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPRO с DDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPRO с DDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MPRO (Monarch ProCap ETF) and DDX (Defined Duration 10 ETF) are both Diversified Portfolio funds. MPRO is passively managed, while DDX is actively managed. Over the past 3 years, MPRO returned 9.93%/yr vs 8.16%/yr for DDX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MPRO charges 1.17%/yr vs 0.25%/yr for DDX.

Доходность

Сравнение доходности MPRO и DDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch ProCap ETF (MPRO) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPRO показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у DDX с доходностью 4.86%.

MPRO

1 день
-0.28%
1 месяц
0.89%
С начала года
5.93%
6 месяцев
5.81%
1 год
12.85%
3 года*
9.93%
5 лет*
5.46%
10 лет*
—

DDX

1 день
-0.24%
1 месяц
2.02%
С начала года
4.86%
6 месяцев
5.43%
1 год
12.79%
3 года*
8.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPRO и DDX

2026 (YTD)20252024202320222021
MPRO
Monarch ProCap ETF		5.93%9.33%8.37%10.55%-9.38%4.36%
DDX
Defined Duration 10 ETF		4.86%12.02%2.93%10.48%-16.19%1.34%

Correlation

The correlation between MPRO and DDX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.81

The correlation between MPRO and DDX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MPRO и DDX

Секторы
MPRO
DDX

Коммуникационные услуги

19.8%
6.0%

Здравоохранение

18.8%
10.3%

Технологии

11.9%
15.4%

Потребительский циклический сектор

10.4%
8.7%

Недвижимость

10.1%
2.7%

Финансовые услуги

9.8%
21.9%

Потребительский защитный сектор

9.6%
7.1%

Промышленность

9.5%
14.5%

Сырьевые материалы

-

5.0%

Энергетика

-

5.0%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Коммуникационные услуги

MPRO
19.8%
DDX
6.0%

Здравоохранение

MPRO
18.8%
DDX
10.3%

Технологии

MPRO
11.9%
DDX
15.4%

Потребительский циклический сектор

MPRO
10.4%
DDX
8.7%

Недвижимость

MPRO
10.1%
DDX
2.7%

Финансовые услуги

MPRO
9.8%
DDX
21.9%

Потребительский защитный сектор

MPRO
9.6%
DDX
7.1%

Промышленность

MPRO
9.5%
DDX
14.5%

Сырьевые материалы

MPRO

-

DDX
5.0%

Энергетика

MPRO

-

DDX
5.0%

Коммунальные услуги

MPRO

-

DDX
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch ProCap ETF

Defined Duration 10 ETF

Часто сравнивают с MPRO:
MPRO с USMVMPRO с MAMBMPRO с CTAPMPRO с THRVMPRO с BAMYMPRO с MKAMMPRO с EAOR
Часто сравнивают с DDX:
DDX с PBLDDX с CGBLDDX с TSPXDDX с PWSDDX с USAFDDX с CEFSDDX с EAOM

Доходность на риск

MPRO vs. DDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPRO
Ранг доходности на риск MPRO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPRO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPRO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPRO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DDX
Ранг доходности на риск DDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPRO c DDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch ProCap ETF (MPRO) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPRODDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.35

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.49

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.91

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.99

11.71

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPRO vs. DDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPRO на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPRO и DDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPRODDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.35

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.37

+0.37

Просадки

Сравнение просадок MPRO и DDX

Максимальная просадка MPRO за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPRO и DDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPRODDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-21.27%

+6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-4.41%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-6.17%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.24%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-7.12%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.09%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MPRO и DDX

Текущая волатильность для Monarch ProCap ETF (MPRO) составляет 1.74%, в то время как у Defined Duration 10 ETF (DDX) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что MPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPRODDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

2.03%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.02%

4.46%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.64%

5.47%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

7.48%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.22%

7.48%

+1.74%

Сравнение комиссий MPRO и DDX

MPRO берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии DDX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPRO и DDX

Дивидендная доходность MPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности DDX в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021
DDX
Defined Duration 10 ETF		3.39%3.17%3.11%2.41%1.38%1.14%
MPRO
Monarch ProCap ETF		1.88%1.93%1.64%1.40%1.09%0.95%

Часто задаваемые вопросы

MPRO and DDX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDX has higher volatility (2.03%) compared to MPRO (1.74%). In terms of maximum drawdown, MPRO dropped -14.51% vs DDX's -21.27%.

On 3-year performance, MPRO leads with 9.93% vs 8.16% for DDX. On fees, DDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MPRO has been the lower-risk option at 1.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MPRO has performed better with a 9.93% return vs 8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.17% for MPRO.

DDX has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 1.88% for MPRO.

They also come from different issuers: Monarch and Discipline Funds. Their fees differ too: 1.17% for MPRO and 0.25% for DDX.

DDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPRO и DDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор