Сравнение MPRO с RULE
MPRO (Monarch ProCap ETF) and RULE (Adaptive Core ETF) are both Diversified Portfolio funds. MPRO is passively managed, while RULE is actively managed. Over the past 3 years, MPRO returned 10.02%/yr vs 19.21%/yr for RULE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPRO charges 1.17%/yr vs 1.10%/yr for RULE.
Доходность
Сравнение доходности MPRO и RULE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPRO показывает доходность 6.57%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 42.32%.
MPRO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- —
RULE
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 42.32%
- 6 месяцев
- 39.96%
- 1 год
- 46.18%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPRO и RULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 6.57% | 9.33% | 8.37% | 10.55% | -9.38% | 1.55% |
RULE Adaptive Core ETF | 42.32% | 4.60% | 7.59% | 6.29% | -22.87% | 1.03% |
Correlation
The correlation between MPRO and RULE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between MPRO and RULE shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.58 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPRO vs. RULE — Ранг доходности на риск
MPRO
RULE
Сравнение MPRO c RULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch ProCap ETF (MPRO) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPRO | RULE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 3.67 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 14.09 | -5.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPRO и RULE
Максимальная просадка MPRO за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPRO и RULE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPRO | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.51% | -30.48% | +15.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -12.65% | +6.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.64% | -20.21% | +10.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -5.01% | +4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -14.83% | +11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 3.29% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPRO и RULE
Текущая волатильность для Monarch ProCap ETF (MPRO) составляет 2.04%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что MPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPRO | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 13.02% | -10.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.15% | 20.70% | -15.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.78% | 23.29% | -16.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.28% | 15.69% | -6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.22% | 15.69% | -6.47% |
Сравнение комиссий MPRO и RULE
MPRO берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии RULE в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPRO и RULE
Дивидендная доходность MPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 1.87% | 1.93% | 1.64% | 1.40% | 1.09% | 0.95% |
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MPRO and RULE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RULE has higher volatility (13.02%) compared to MPRO (2.04%). In terms of maximum drawdown, MPRO dropped -14.51% vs RULE's -30.48%.
On 3-year performance, RULE leads with 19.21% vs 10.02% for MPRO. On fees, RULE is cheaper at 1.10% per year. On volatility, MPRO has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RULE has performed better with a 19.21% return vs 10.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RULE is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 1.17% for MPRO.
MPRO has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.00% for RULE.
They also come from different issuers: Monarch and Mohr Funds. Their fees differ too: 1.17% for MPRO and 1.10% for RULE.
RULE currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPRO и RULE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор