Сравнение MPRO с MDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch ProCap ETF (MPRO) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV).
MPRO и MDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MPRO - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch ProCap Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MPRO и MDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPRO и MDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 2.16% | 9.33% | 8.37% | 10.55% | -9.38% | 11.79% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 4.59% | 3.77% | 10.05% | 11.50% | -3.86% | 8.43% |
Доходность по периодам
С начала года, MPRO показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у MDIV с доходностью 4.59%.
MPRO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- —
MDIV
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 5.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPRO и MDIV
MPRO берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии MDIV в 0.73%.
Доходность на риск
MPRO vs. MDIV — Ранг доходности на риск
MPRO
MDIV
Сравнение MPRO c MDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch ProCap ETF (MPRO) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPRO | MDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.56 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 0.80 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.12 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.64 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 2.58 | +4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPRO | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.56 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.57 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.33 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между MPRO и MDIV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPRO и MDIV
Дивидендная доходность MPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности MDIV в 6.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 1.95% | 1.93% | 1.64% | 1.40% | 1.09% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 6.30% | 6.51% | 6.40% | 6.08% | 6.71% | 5.30% | 6.00% | 5.90% | 6.76% | 6.04% | 6.35% | 7.38% |
Просадки
Сравнение просадок MPRO и MDIV
Максимальная просадка MPRO за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPRO и MDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPRO | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.51% | -48.50% | +33.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -8.84% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | -13.02% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -2.25% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -4.64% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 2.20% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPRO и MDIV
Monarch ProCap ETF (MPRO) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что MPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPRO | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 2.11% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.00% | 4.82% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.14% | 9.73% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.29% | 11.02% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 15.27% | -5.97% |