PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPRO с MDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPRO с MDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MPRO (Monarch ProCap ETF) and MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund) are both Diversified Portfolio funds - MPRO tracks the Monarch ProCap Index while MDIV tracks the NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MPRO returned 5.46%/yr vs 5.65%/yr for MDIV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPRO charges 1.17%/yr vs 0.73%/yr for MDIV.

Доходность

Сравнение доходности MPRO и MDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch ProCap ETF (MPRO) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPRO показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у MDIV с доходностью 7.68%.

MPRO

1 день
-0.28%
1 месяц
0.89%
С начала года
5.93%
6 месяцев
5.81%
1 год
12.85%
3 года*
9.93%
5 лет*
5.46%
10 лет*
—

MDIV

1 день
-0.65%
1 месяц
0.10%
С начала года
7.68%
6 месяцев
7.38%
1 год
11.03%
3 года*
11.41%
5 лет*
5.65%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPRO и MDIV

2026 (YTD)20252024202320222021
MPRO
Monarch ProCap ETF		5.93%9.33%8.37%10.55%-9.38%11.79%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		7.68%3.77%10.05%11.50%-3.86%8.43%

Correlation

The correlation between MPRO and MDIV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.68

The correlation between MPRO and MDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MPRO и MDIV

Секторы
MPRO
MDIV

Коммуникационные услуги

19.8%
3.2%

Здравоохранение

18.8%
1.6%

Технологии

11.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.4%
3.2%

Недвижимость

10.1%
21.6%

Финансовые услуги

9.8%
22.4%

Потребительский защитный сектор

9.6%
8.0%

Промышленность

9.5%
1.6%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Энергетика

-

17.6%

Коммунальные услуги

-

9.6%

Коммуникационные услуги

MPRO
19.8%
MDIV
3.2%

Здравоохранение

MPRO
18.8%
MDIV
1.6%

Технологии

MPRO
11.9%
MDIV

-

Потребительский циклический сектор

MPRO
10.4%
MDIV
3.2%

Недвижимость

MPRO
10.1%
MDIV
21.6%

Финансовые услуги

MPRO
9.8%
MDIV
22.4%

Потребительский защитный сектор

MPRO
9.6%
MDIV
8.0%

Промышленность

MPRO
9.5%
MDIV
1.6%

Сырьевые материалы

MPRO

-

MDIV
0.7%

Энергетика

MPRO

-

MDIV
17.6%

Коммунальные услуги

MPRO

-

MDIV
9.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch ProCap ETF

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Часто сравнивают с MPRO:
MPRO с USMVMPRO с MAMBMPRO с CTAPMPRO с THRVMPRO с BAMYMPRO с DDXMPRO с MKAM
Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с HNDLMDIV с IYLDMDIV с GAAMDIV с HYINMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AOR

Доходность на риск

MPRO vs. MDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPRO
Ранг доходности на риск MPRO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPRO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPRO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPRO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPRO c MDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch ProCap ETF (MPRO) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPROMDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.65

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.44

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.27

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.99

9.10

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPRO vs. MDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPRO на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDIV равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPRO и MDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPROMDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.65

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.52

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.34

+0.39

Просадки

Сравнение просадок MPRO и MDIV

Максимальная просадка MPRO за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPRO и MDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPROMDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-48.50%

+33.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-3.39%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-9.62%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.51%

-13.02%

-1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.14%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-4.58%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.22%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MPRO и MDIV

Monarch ProCap ETF (MPRO) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что MPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPROMDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.62%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.02%

4.32%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.64%

6.71%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

10.93%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.22%

15.23%

-6.01%

Сравнение комиссий MPRO и MDIV

MPRO берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии MDIV в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPRO и MDIV

Дивидендная доходность MPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности MDIV в 6.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.39%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%
MPRO
Monarch ProCap ETF		1.88%1.93%1.64%1.40%1.09%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MPRO and MDIV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPRO has higher volatility (1.74%) compared to MDIV (1.62%). In terms of maximum drawdown, MPRO dropped -14.51% vs MDIV's -48.50%.

On 5-year performance, MDIV leads with 5.65% vs 5.46% for MPRO. On fees, MDIV is cheaper at 0.73% per year. On volatility, MDIV has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MDIV has performed better with a 5.65% return vs 5.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDIV is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 1.17% for MPRO.

MDIV has the higher dividend yield at 6.39%, compared with 1.88% for MPRO.

MPRO tracks Monarch ProCap Index, while MDIV tracks NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. They also come from different issuers: Monarch and First Trust. Their fees differ too: 1.17% for MPRO and 0.73% for MDIV.

MPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPRO и MDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор