PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPRO с GAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPRO с GAA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MPRO (Monarch ProCap ETF) and GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. MPRO is passively managed, while GAA is actively managed. Over the past 5 years, MPRO returned 5.70%/yr vs 6.17%/yr for GAA. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPRO charges 1.17%/yr vs 0.41%/yr for GAA.

Доходность

Сравнение доходности MPRO и GAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch ProCap ETF (MPRO) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPRO показывает доходность 6.57%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 7.37%.

MPRO

1 день
0.29%
1 месяц
0.43%
С начала года
6.57%
6 месяцев
6.16%
1 год
11.79%
3 года*
10.02%
5 лет*
5.70%
10 лет*
—

GAA

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.23%
С начала года
7.37%
6 месяцев
6.45%
1 год
17.81%
3 года*
13.42%
5 лет*
6.17%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPRO и GAA

2026 (YTD)20252024202320222021
MPRO
Monarch ProCap ETF		6.57%9.33%8.37%10.55%-9.38%10.74%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		7.37%18.76%6.67%7.65%-8.47%5.53%

Correlation

The correlation between MPRO and GAA is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2021 г.

0.52

The correlation between MPRO and GAA has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch ProCap ETF

Cambria Global Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с MPRO:
MPRO с USMVMPRO с MAMBMPRO с MVFDMPRO с THRVMPRO с BAMYMPRO с DDXMPRO с CTAP
Часто сравнивают с GAA:
GAA с TRTYGAA с AOAGAA с VSMGXGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с MDIVGAA с IYLD

Доходность на риск

MPRO vs. GAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPRO
Ранг доходности на риск MPRO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPRO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPRO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPRO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPRO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPRO c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch ProCap ETF (MPRO) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MPROGAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.90

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.65

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

3.09

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

11.53

-3.32

MPRO vs. GAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPRO на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAA равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPRO и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MPRO и GAA

Максимальная просадка MPRO за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPRO и GAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPROGAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-26.57%

+12.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-5.78%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-7.18%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.51%

-18.47%

+3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-2.50%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-3.84%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.55%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MPRO и GAA

Текущая волатильность для Monarch ProCap ETF (MPRO) составляет 2.04%, в то время как у Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что MPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPROGAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

3.64%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.15%

8.01%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.78%

9.44%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.28%

11.35%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.22%

11.11%

-1.89%

Сравнение комиссий MPRO и GAA

MPRO берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPRO и GAA

Дивидендная доходность MPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности GAA в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.54%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%
MPRO
Monarch ProCap ETF		1.87%1.93%1.64%1.40%1.09%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MPRO and GAA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAA has higher volatility (3.64%) compared to MPRO (2.04%). In terms of maximum drawdown, MPRO dropped -14.51% vs GAA's -26.57%.

On 5-year performance, GAA leads with 6.17% vs 5.70% for MPRO. On fees, GAA is cheaper at 0.41% per year. On volatility, MPRO has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GAA has performed better with a 6.17% return vs 5.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GAA is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.17% for MPRO.

GAA has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 1.87% for MPRO.

They also come from different issuers: Monarch and Cambria. Their fees differ too: 1.17% for MPRO and 0.41% for GAA.

GAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPRO и GAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор