Сравнение MPRO с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch ProCap ETF (MPRO) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
MPRO и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MPRO - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch ProCap Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MPRO и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPRO и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 2.52% | 9.33% | 8.37% | 10.55% | -9.38% | 11.79% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 6.36% |
Доходность по периодам
С начала года, MPRO показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.83%.
MPRO
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 3.30%
- 1 год
- 10.63%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- —
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPRO и GAA
MPRO берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.
Доходность на риск
MPRO vs. GAA — Ранг доходности на риск
MPRO
GAA
Сравнение MPRO c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch ProCap ETF (MPRO) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPRO | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.03 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.70 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.87 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 11.69 | -4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPRO | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.03 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.58 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.61 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между MPRO и GAA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPRO и GAA
Дивидендная доходность MPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности GAA в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 1.94% | 1.93% | 1.64% | 1.40% | 1.09% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок MPRO и GAA
Максимальная просадка MPRO за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPRO и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPRO | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.51% | -26.57% | +12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -7.18% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | -18.47% | +3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -3.40% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -3.90% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.76% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPRO и GAA
Текущая волатильность для Monarch ProCap ETF (MPRO) составляет 2.86%, в то время как у Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что MPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPRO | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 3.81% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.99% | 7.24% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 10.34% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.28% | 11.27% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 11.05% | -1.75% |