PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPRO с AVMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPRO с AVMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MPRO (Monarch ProCap ETF) and AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. MPRO is passively managed, while AVMA is actively managed. Over the past year, MPRO returned 12.85% vs 23.97% for AVMA. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPRO charges 1.17%/yr vs 0.21%/yr for AVMA.

Доходность

Сравнение доходности MPRO и AVMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch ProCap ETF (MPRO) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPRO показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у AVMA с доходностью 10.43%.

MPRO

1 день
-0.28%
1 месяц
0.89%
С начала года
5.93%
6 месяцев
5.81%
1 год
12.85%
3 года*
9.93%
5 лет*
5.46%
10 лет*
—

AVMA

1 день
-0.44%
1 месяц
2.85%
С начала года
10.43%
6 месяцев
11.18%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPRO и AVMA

2026 (YTD)202520242023
MPRO
Monarch ProCap ETF		5.93%9.33%8.37%4.93%
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		10.43%16.72%10.01%8.19%

Correlation

The correlation between MPRO and AVMA is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.77

The correlation between MPRO and AVMA has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MPRO и AVMA

Секторы
MPRO
AVMA

Коммуникационные услуги

19.8%
6.9%

Здравоохранение

18.8%
6.0%

Технологии

11.9%
19.2%

Потребительский циклический сектор

10.4%
12.0%

Недвижимость

10.1%
3.3%

Финансовые услуги

9.8%
18.0%

Потребительский защитный сектор

9.6%
4.8%

Промышленность

9.5%
13.6%

Сырьевые материалы

-

5.3%

Энергетика

-

8.9%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Коммуникационные услуги

MPRO
19.8%
AVMA
6.9%

Здравоохранение

MPRO
18.8%
AVMA
6.0%

Технологии

MPRO
11.9%
AVMA
19.2%

Потребительский циклический сектор

MPRO
10.4%
AVMA
12.0%

Недвижимость

MPRO
10.1%
AVMA
3.3%

Финансовые услуги

MPRO
9.8%
AVMA
18.0%

Потребительский защитный сектор

MPRO
9.6%
AVMA
4.8%

Промышленность

MPRO
9.5%
AVMA
13.6%

Сырьевые материалы

MPRO

-

AVMA
5.3%

Энергетика

MPRO

-

AVMA
8.9%

Коммунальные услуги

MPRO

-

AVMA
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch ProCap ETF

Avantis Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с MPRO:
MPRO с USMVMPRO с MAMBMPRO с CTAPMPRO с THRVMPRO с BAMYMPRO с DDXMPRO с MKAM
Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с VGWIXAVMA с AVGEAVMA с AOAAVMA с AVLVAVMA с VOOAVMA с PRPFX

Доходность на риск

MPRO vs. AVMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPRO
Ранг доходности на риск MPRO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPRO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPRO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPRO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPRO c AVMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch ProCap ETF (MPRO) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPROAVMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.68

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.84

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.50

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.76

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.99

15.96

-6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPRO vs. AVMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPRO на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMA равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPRO и AVMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPROAVMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.68

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.54

-0.80

Просадки

Сравнение просадок MPRO и AVMA

Максимальная просадка MPRO за все время составила -14.51%, что больше максимальной просадки AVMA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPRO и AVMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPROAVMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-11.81%

-2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-6.40%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.44%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-1.55%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.51%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MPRO и AVMA

Текущая волатильность для Monarch ProCap ETF (MPRO) составляет 1.74%, в то время как у Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что MPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPROAVMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

2.63%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.02%

7.08%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.64%

8.99%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

10.29%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.22%

10.29%

-1.07%

Сравнение комиссий MPRO и AVMA

MPRO берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии AVMA в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPRO и AVMA

Дивидендная доходность MPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности AVMA в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.34%2.21%2.28%1.11%0.00%0.00%
MPRO
Monarch ProCap ETF		1.88%1.93%1.64%1.40%1.09%0.95%

Часто задаваемые вопросы

MPRO and AVMA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVMA has higher volatility (2.63%) compared to MPRO (1.74%). In terms of maximum drawdown, MPRO dropped -14.51% vs AVMA's -11.81%.

On 1-year performance, AVMA leads with 23.97% vs 12.85% for MPRO. On fees, AVMA is cheaper at 0.21% per year. On volatility, MPRO has been the lower-risk option at 1.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVMA has performed better with a 23.97% return vs 12.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMA is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 1.17% for MPRO.

AVMA has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.88% for MPRO.

They also come from different issuers: Monarch and Avantis. Their fees differ too: 1.17% for MPRO and 0.21% for AVMA.

AVMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPRO и AVMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор