PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPRO с AOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPRO с AOA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MPRO (Monarch ProCap ETF) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds - MPRO tracks the Monarch ProCap Index while AOA tracks the S&P Target Risk Aggressive Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MPRO returned 5.70%/yr vs 8.70%/yr for AOA. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPRO charges 1.17%/yr vs 0.15%/yr for AOA.

Доходность

Сравнение доходности MPRO и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch ProCap ETF (MPRO) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPRO показывает доходность 6.57%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 8.15%.

MPRO

1 день
0.29%
1 месяц
0.43%
С начала года
6.57%
6 месяцев
6.16%
1 год
11.79%
3 года*
10.02%
5 лет*
5.70%
10 лет*
—

AOA

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.21%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.34%
1 год
20.12%
3 года*
16.65%
5 лет*
8.70%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPRO и AOA

2026 (YTD)20252024202320222021
MPRO
Monarch ProCap ETF		6.57%9.33%8.37%10.55%-9.38%10.74%
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		8.15%19.59%13.55%18.27%-16.23%11.97%

Correlation

The correlation between MPRO and AOA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2021 г.

0.79

The correlation between MPRO and AOA shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch ProCap ETF

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с MPRO:
MPRO с USMVMPRO с MAMBMPRO с MVFDMPRO с THRVMPRO с BAMYMPRO с DDXMPRO с CTAP
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Доходность на риск

MPRO vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPRO
Ранг доходности на риск MPRO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPRO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPRO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPRO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPRO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPRO c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch ProCap ETF (MPRO) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MPROAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.81

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.53

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.46

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

10.68

-2.47

MPRO vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPRO на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPRO и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MPRO и AOA

Максимальная просадка MPRO за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPRO и AOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPROAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-28.38%

+13.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-8.20%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-12.94%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.51%

-23.62%

+9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-2.11%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-4.04%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.89%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MPRO и AOA

Текущая волатильность для Monarch ProCap ETF (MPRO) составляет 2.04%, в то время как у iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что MPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPROAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

4.43%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.15%

9.33%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.78%

11.24%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.28%

13.08%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.22%

13.51%

-4.29%

Сравнение комиссий MPRO и AOA

MPRO берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии AOA в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPRO и AOA

Дивидендная доходность MPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности AOA в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.08%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
MPRO
Monarch ProCap ETF		1.87%1.93%1.64%1.40%1.09%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MPRO and AOA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOA has higher volatility (4.43%) compared to MPRO (2.04%). In terms of maximum drawdown, MPRO dropped -14.51% vs AOA's -28.38%.

On 5-year performance, AOA leads with 8.70% vs 5.70% for MPRO. On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MPRO has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AOA has performed better with a 8.70% return vs 5.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.17% for MPRO.

AOA has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 1.87% for MPRO.

MPRO tracks Monarch ProCap Index, while AOA tracks S&P Target Risk Aggressive Index. They also come from different issuers: Monarch and iShares. Their fees differ too: 1.17% for MPRO and 0.15% for AOA.

AOA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPRO и AOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор