PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MPGFX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MPGFX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPGFX и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPGFX
Mairs & Power Growth Fund
-3.78%10.55%19.61%27.70%-21.28%29.42%16.80%28.40%-4.27%16.54%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, MPGFX показывает доходность -3.78%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции MPGFX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.50% против 16.95% соответственно.


MPGFX

1 день
3.19%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-3.77%
1 год
11.34%
3 года*
14.84%
5 лет*
8.75%
10 лет*
11.50%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Mairs & Power Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий MPGFX и SCHG

MPGFX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

MPGFX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MPGFX
Ранг доходности на риск MPGFX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPGFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPGFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPGFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPGFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPGFX: 3838
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPGFX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MPGFXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.76

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.24

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.09

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

3.71

+0.47

MPGFX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPGFX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPGFX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MPGFXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.76

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.79

-0.48

Корреляция

Корреляция между MPGFX и SCHG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MPGFX и SCHG

Дивидендная доходность MPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPGFX
Mairs & Power Growth Fund
4.66%4.48%3.84%2.34%8.80%8.13%8.81%7.39%8.76%9.47%5.84%7.92%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок MPGFX и SCHG

Максимальная просадка MPGFX за все время составила -61.00%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPGFX и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


MPGFXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.00%

-34.59%

-26.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-16.41%

+5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.87%

-34.59%

+8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.08%

-34.59%

+1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-12.51%

+5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-5.22%

-9.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

4.84%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MPGFX и SCHG

Текущая волатильность для Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) составляет 5.80%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что MPGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MPGFXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

6.77%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

12.54%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

22.45%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

22.31%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

21.51%

-3.44%