Сравнение MPGFX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
MPGFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 7 нояб. 1958 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MPGFX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPGFX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPGFX Mairs & Power Growth Fund | -3.78% | 10.55% | 19.61% | 27.70% | -21.28% | 29.42% | 16.80% | 28.40% | -4.27% | 16.54% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MPGFX показывает доходность -3.78%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции MPGFX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.50% против 16.95% соответственно.
MPGFX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -3.77%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 11.50%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPGFX и SCHG
MPGFX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
MPGFX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
MPGFX
SCHG
Сравнение MPGFX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPGFX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.76 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.24 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.09 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 3.71 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPGFX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.76 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.57 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.79 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.79 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между MPGFX и SCHG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPGFX и SCHG
Дивидендная доходность MPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPGFX Mairs & Power Growth Fund | 4.66% | 4.48% | 3.84% | 2.34% | 8.80% | 8.13% | 8.81% | 7.39% | 8.76% | 9.47% | 5.84% | 7.92% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок MPGFX и SCHG
Максимальная просадка MPGFX за все время составила -61.00%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPGFX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPGFX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.00% | -34.59% | -26.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -16.41% | +5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.87% | -34.59% | +8.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.08% | -34.59% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -12.51% | +5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.75% | -5.22% | -9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 4.84% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPGFX и SCHG
Текущая волатильность для Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) составляет 5.80%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что MPGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPGFX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 6.77% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 12.54% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 22.45% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 22.31% | -5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 21.51% | -3.44% |