Сравнение MPGFX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
MPGFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 7 нояб. 1958 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MPGFX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPGFX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPGFX Mairs & Power Growth Fund | -3.01% | 10.55% | 19.61% | 27.70% | -21.28% | 29.42% | 16.80% | 28.40% | -4.27% | 16.54% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.35% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, MPGFX показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции MPGFX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 11.58% против 12.30% соответственно.
MPGFX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -3.22%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 11.58%
SCHD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPGFX и SCHD
MPGFX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
MPGFX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
MPGFX
SCHD
Сравнение MPGFX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPGFX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.89 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.34 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.09 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 3.69 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPGFX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.89 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.74 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.84 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между MPGFX и SCHD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPGFX и SCHD
Дивидендная доходность MPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPGFX Mairs & Power Growth Fund | 4.62% | 4.48% | 3.84% | 2.34% | 8.80% | 8.13% | 8.81% | 7.39% | 8.76% | 9.47% | 5.84% | 7.92% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок MPGFX и SCHD
Максимальная просадка MPGFX за все время составила -61.00%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPGFX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPGFX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.00% | -33.37% | -27.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -9.02% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.87% | -16.85% | -9.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.08% | -33.37% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -3.27% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.75% | -3.34% | -11.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.76% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPGFX и SCHD
Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что MPGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPGFX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 2.35% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 7.93% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 15.69% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 14.40% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 16.69% | +1.38% |