Сравнение MPGFX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
MPGFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 7 нояб. 1958 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MPGFX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPGFX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPGFX Mairs & Power Growth Fund | -3.78% | 10.55% | 19.61% | 27.70% | -21.28% | 29.42% | 16.80% | 28.40% | -4.27% | 16.54% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, MPGFX показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции MPGFX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 11.50% против 9.64% соответственно.
MPGFX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -3.77%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 11.50%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPGFX и DFIEX
MPGFX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
MPGFX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
MPGFX
DFIEX
Сравнение MPGFX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPGFX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.95 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 2.55 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.39 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.57 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 10.07 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPGFX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.95 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.60 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.59 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.35 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между MPGFX и DFIEX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPGFX и DFIEX
Дивидендная доходность MPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPGFX Mairs & Power Growth Fund | 4.66% | 4.48% | 3.84% | 2.34% | 8.80% | 8.13% | 8.81% | 7.39% | 8.76% | 9.47% | 5.84% | 7.92% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок MPGFX и DFIEX
Максимальная просадка MPGFX за все время составила -61.00%, примерно равная максимальной просадке DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPGFX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPGFX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.00% | -62.22% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -11.01% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.87% | -28.66% | +2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.08% | -41.04% | +7.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -7.75% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.75% | -12.26% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.81% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPGFX и DFIEX
Текущая волатильность для Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) составляет 5.80%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что MPGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPGFX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 7.09% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 10.45% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 15.90% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 15.65% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 16.35% | +1.72% |