Сравнение MPEGX с VLIFX

С начала года, MPEGX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у VLIFX с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции MPEGX превзошли акции VLIFX по среднегодовой доходности: 13.09% против 11.36% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MPEGX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MPEGX на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа VLIFX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPEGX и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MPEGX и VLIFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

MPEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.

Максимальная просадка MPEGX за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и VLIFX.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что MPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.