Сравнение MPEGX с MSEGX
MPEGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio) and MSEGX (Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio) are both mutual funds - MPEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while MSEGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Morgan Stanley. Over the past 10 years, MPEGX returned 14.16%/yr vs 16.43%/yr for MSEGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MPEGX charges 0.72%/yr vs 0.87%/yr for MSEGX.
Доходность
Сравнение доходности MPEGX и MSEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPEGX показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у MSEGX с доходностью -4.60%. За последние 10 лет акции MPEGX уступали акциям MSEGX по среднегодовой доходности: 14.16% против 16.43% соответственно.
MPEGX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- -1.44%
- С начала года
- 2.60%
- 1 год
- -5.57%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- -4.49%
- 10 лет*
- 14.16%
MSEGX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- -5.19%
- С начала года
- -4.60%
- 1 год
- -0.77%
- 3 года*
- 23.21%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- 16.43%
Сравнение доходности по годам MPEGX и MSEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | 2.60% | 14.05% | 42.38% | 46.66% | -63.39% | -12.37% | 142.68% | 39.73% | 12.19% | 39.39% |
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | -4.60% | 24.43% | 46.29% | 49.87% | -60.27% | -0.31% | 115.11% | 38.93% | 5.01% | 43.53% |
Correlation
The correlation between MPEGX and MSEGX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г. | 0.92 |
The correlation between MPEGX and MSEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPEGX vs. MSEGX — Ранг доходности на риск
MPEGX
MSEGX
Сравнение MPEGX c MSEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPEGX | MSEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.03 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.03 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 0.07 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPEGX и MSEGX
Максимальная просадка MPEGX за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки MSEGX в -69.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и MSEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPEGX | MSEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -69.57% | -5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -27.83% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.53% | -32.54% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.99% | -69.57% | -3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.29% | -69.57% | -5.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.56% | -17.55% | -19.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.27% | -19.49% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.48% | 13.95% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPEGX и MSEGX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) составляет 6.72%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что MPEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPEGX | MSEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 8.68% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.00% | 22.63% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.75% | 29.22% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.32% | 39.90% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.62% | 33.92% | +0.70% |
Сравнение комиссий MPEGX и MSEGX
MPEGX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии MSEGX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPEGX и MSEGX
Ни MPEGX, ни MSEGX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 35.82% | 7.63% | 12.05% | 23.88% | 41.11% | 67.79% | 13.20% |
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 18.70% | 26.52% | 10.03% | 22.75% | 5.67% | 22.18% | 13.17% | 7.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MPEGX and MSEGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSEGX has higher volatility (8.68%) compared to MPEGX (6.72%). In terms of maximum drawdown, MPEGX dropped -75.29% vs MSEGX's -69.57%.
MSEGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPEGX и MSEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор