PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPEGX с MSEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPEGX с MSEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX).

MPEGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности MPEGX и MSEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPEGX и MSEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		-11.38%14.05%42.38%46.66%-63.39%-12.37%142.68%39.73%12.19%39.39%
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		-15.42%24.43%46.29%49.87%-60.27%-0.31%115.11%38.93%5.01%43.53%

Доходность по периодам

С начала года, MPEGX показывает доходность -11.38%, что значительно выше, чем у MSEGX с доходностью -15.42%. За последние 10 лет акции MPEGX уступали акциям MSEGX по среднегодовой доходности: 13.09% против 15.47% соответственно.

MPEGX

1 день
4.71%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-11.38%
6 месяцев
-20.20%
1 год
7.13%
3 года*
21.82%
5 лет*
-7.45%
10 лет*
13.09%

MSEGX

1 день
4.54%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-15.42%
6 месяцев
-22.09%
1 год
15.60%
3 года*
25.22%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
15.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Часто сравнивают с MPEGX:
MPEGX с MSEQXMPEGX с VMGRXMPEGX с SPYMPEGX с VTSAXMPEGX с INDEXMPEGX с FXAIXMPEGX с FNILX
Часто сравнивают с MSEGX:
MSEGX с VFIAXMSEGX с FDGFXMSEGX с QQQMMSEGX с PRMTXMSEGX с VBIAXMSEGX с VHYAXMSEGX с WSTAX

Сравнение комиссий MPEGX и MSEGX

MPEGX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии MSEGX в 0.87%.

MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio

Доходность на риск

MPEGX vs. MSEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPEGX
Ранг доходности на риск MPEGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPEGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPEGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPEGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPEGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPEGX: 99
Ранг коэф-та Мартина
MSEGX
Ранг доходности на риск MSEGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPEGX c MSEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPEGXMSEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.54

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.00

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.12

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

0.57

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

1.50

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPEGX vs. MSEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPEGX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа MSEGX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPEGX и MSEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPEGXMSEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.54

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.05

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.46

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.40

+0.07

Корреляция

Корреляция между MPEGX и MSEGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPEGX и MSEGX

Ни MPEGX, ни MSEGX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%35.82%7.63%12.05%23.88%41.11%67.79%13.20%
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		0.00%0.00%0.42%0.00%18.70%26.52%10.03%22.75%5.67%22.18%13.17%7.76%

Просадки

Сравнение просадок MPEGX и MSEGX

Максимальная просадка MPEGX за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки MSEGX в -69.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и MSEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MPEGXMSEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-69.57%

-5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.46%

-27.83%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.99%

-69.57%

-3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.29%

-69.57%

-5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.21%

-26.90%

-18.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.13%

-19.49%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.87%

10.60%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MPEGX и MSEGX

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) имеют волатильность 9.50% и 9.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPEGXMSEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

9.47%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.29%

22.11%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.20%

33.40%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.35%

39.79%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.35%

33.63%

+0.72%