PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPEGX с MGKQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPEGX с MGKQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MPEGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio) and MGKQX (Morgan Stanley Global Permanence Portfolio) are both mutual funds - MPEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while MGKQX is a Global Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, MPEGX returned -3.67%/yr vs 4.29%/yr for MGKQX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPEGX charges 0.72%/yr vs 0.95%/yr for MGKQX.

Доходность

Сравнение доходности MPEGX и MGKQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPEGX показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у MGKQX с доходностью 1.00%.

MPEGX

1 день
-2.70%
1 месяц
2.00%
С начала года
3.82%
6 месяцев
-0.66%
1 год
2.94%
3 года*
26.09%
5 лет*
-3.67%
10 лет*
14.73%

MGKQX

1 день
-1.38%
1 месяц
-1.14%
С начала года
1.00%
6 месяцев
-16.98%
1 год
-10.84%
3 года*
6.57%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPEGX и MGKQX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		3.82%14.05%42.38%46.66%-63.39%-12.37%142.68%4.32%
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		1.00%5.52%10.81%20.89%-19.81%19.55%27.09%6.40%

Correlation

The correlation between MPEGX and MGKQX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2019 г.

0.75

The correlation between MPEGX and MGKQX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

Часто сравнивают с MPEGX:
MPEGX с MSEQXMPEGX с VMGRXMPEGX с SPYMPEGX с VTSAXMPEGX с INDEXMPEGX с FXAIXMPEGX с FNILX
Часто сравнивают с MGKQX:
MGKQX с VTSAXMGKQX с SCHGMGKQX с MGKMGKQX с VGTMGKQX с SPYGMGKQX с FGRTXMGKQX с MA

Доходность на риск

MPEGX vs. MGKQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPEGX
Ранг доходности на риск MPEGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPEGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPEGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPEGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPEGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPEGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MGKQX
Ранг доходности на риск MGKQX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGKQX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGKQX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGKQX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGKQX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGKQX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPEGX c MGKQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPEGXMGKQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
-0.42

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
-0.36

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.94

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

-0.41

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.25

-0.77

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPEGX vs. MGKQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPEGX на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа MGKQX равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPEGX и MGKQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPEGXMGKQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

-0.42

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.18

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.38

+0.10

Просадки

Сравнение просадок MPEGX и MGKQX

Максимальная просадка MPEGX за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки MGKQX в -33.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и MGKQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPEGXMGKQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-33.07%

-42.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.46%

-25.97%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.53%

-25.97%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.99%

-30.96%

-42.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.81%

-19.78%

-16.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.22%

-8.55%

-12.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.68%

13.80%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MPEGX и MGKQX

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что MPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGKQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPEGXMGKQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.34%

6.88%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.29%

24.66%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.91%

25.48%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.21%

23.79%

+16.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.53%

23.77%

+10.76%

Сравнение комиссий MPEGX и MGKQX

MPEGX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии MGKQX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPEGX и MGKQX

Ни MPEGX, ни MGKQX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		0.00%0.00%21.29%5.29%1.80%16.33%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%35.82%7.63%12.05%23.88%41.11%67.79%13.20%

Часто задаваемые вопросы

MPEGX and MGKQX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPEGX has higher volatility (9.34%) compared to MGKQX (6.88%). In terms of maximum drawdown, MPEGX dropped -75.29% vs MGKQX's -33.07%.

MPEGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPEGX и MGKQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор