PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MPEGX с MGKQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPEGX с MGKQX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MPEGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio) and MGKQX (Morgan Stanley Global Permanence Portfolio) are both mutual funds - MPEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while MGKQX is a Global Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, MPEGX returned -4.49%/yr vs 4.03%/yr for MGKQX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPEGX charges 0.72%/yr vs 0.95%/yr for MGKQX.

Доходность

Сравнение доходности MPEGX и MGKQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPEGX показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у MGKQX с доходностью 1.49%.

MPEGX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.85%
6 месяцев
-1.44%
С начала года
2.60%
1 год
-5.57%
3 года*
21.33%
5 лет*
-4.49%
10 лет*
14.16%

MGKQX

1 день
0.00%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
-3.62%
С начала года
1.49%
1 год
-14.30%
3 года*
5.76%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPEGX и MGKQX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		2.60%14.05%42.38%46.66%-63.39%-12.37%142.68%4.12%
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		1.49%5.52%10.81%20.89%-19.81%19.55%27.09%6.40%

Correlation

The correlation between MPEGX and MGKQX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2019 г.

0.75

The correlation between MPEGX and MGKQX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

Часто сравнивают с MPEGX:
MPEGX с MSEQXMPEGX с VMGRXMPEGX с SPYMPEGX с VTSAXMPEGX с INDEXMPEGX с FXAIXMPEGX с RPMGX
Часто сравнивают с MGKQX:
MGKQX с VTSAXMGKQX с SCHGMGKQX с MGKMGKQX с VGTMGKQX с SPYGMGKQX с MAMGKQX с FGRTX

Доходность на риск

MPEGX vs. MGKQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPEGX
Ранг доходности на риск MPEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPEGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPEGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MGKQX
Ранг доходности на риск MGKQX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGKQX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGKQX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGKQX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGKQX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGKQX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPEGX c MGKQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MPEGXMGKQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
-0.56

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
-0.53

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.91

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

-0.56

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

-0.93

+0.63

MPEGX vs. MGKQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPEGX на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа MGKQX равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPEGX и MGKQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MPEGX и MGKQX

Максимальная просадка MPEGX за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки MGKQX в -33.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и MGKQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPEGXMGKQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-33.07%

-42.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.46%

-25.97%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.53%

-25.97%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.99%

-30.96%

-42.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.56%

-19.38%

-17.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.27%

-8.74%

-12.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.48%

15.42%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MPEGX и MGKQX

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что MPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGKQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPEGXMGKQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

4.73%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.00%

15.04%

+6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.75%

25.99%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.32%

23.93%

+16.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.62%

23.70%

+10.92%

Сравнение комиссий MPEGX и MGKQX

MPEGX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии MGKQX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPEGX и MGKQX

Ни MPEGX, ни MGKQX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		0.00%0.00%21.29%5.29%1.80%16.33%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%35.82%7.63%12.05%23.88%41.11%67.79%13.20%

Часто задаваемые вопросы

MPEGX and MGKQX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPEGX has higher volatility (6.72%) compared to MGKQX (4.73%). In terms of maximum drawdown, MPEGX dropped -75.29% vs MGKQX's -33.07%.

MPEGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPEGX и MGKQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор