PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MPEGX с MEGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPEGX с MEGIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MPEGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio) and MEGIX (Morgan Stanley Growth Portfolio) are both mutual funds - MPEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while MEGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, MPEGX returned -4.49%/yr vs 0.44%/yr for MEGIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MPEGX charges 0.72%/yr vs 0.57%/yr for MEGIX.

Доходность

Сравнение доходности MPEGX и MEGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPEGX показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у MEGIX с доходностью -5.03%.

MPEGX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.85%
6 месяцев
-1.44%
С начала года
2.60%
1 год
-5.57%
3 года*
21.33%
5 лет*
-4.49%
10 лет*
14.16%

MEGIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
-5.64%
С начала года
-5.03%
1 год
-2.50%
3 года*
26.60%
5 лет*
0.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPEGX и MEGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		2.60%14.05%42.38%46.66%-63.39%-12.37%142.68%39.73%12.19%29.19%
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		-5.03%35.72%46.59%48.66%-60.94%-0.20%117.49%31.82%7.73%19.35%

Correlation

The correlation between MPEGX and MEGIX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.96

The correlation between MPEGX and MEGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio

Morgan Stanley Growth Portfolio

Часто сравнивают с MPEGX:
MPEGX с MSEQXMPEGX с VMGRXMPEGX с SPYMPEGX с VTSAXMPEGX с INDEXMPEGX с FXAIXMPEGX с RPMGX
Часто сравнивают с MEGIX:
MEGIX с PMPIXMEGIX с SWPPXMEGIX с VGTMEGIX с VUGMEGIX с SCHGMEGIX с FAGAXMEGIX с SPMO

Доходность на риск

MPEGX vs. MEGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPEGX
Ранг доходности на риск MPEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPEGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPEGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MEGIX
Ранг доходности на риск MEGIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPEGX c MEGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MPEGXMEGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
-0.03

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
0.17

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.02

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

-0.03

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

-0.06

-0.24

MPEGX vs. MEGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPEGX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа MEGIX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPEGX и MEGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MPEGX и MEGIX

Максимальная просадка MPEGX за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки MEGIX в -69.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и MEGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPEGXMEGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-69.99%

-5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.46%

-28.03%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.53%

-32.12%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.99%

-69.99%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.56%

-15.42%

-21.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.27%

-22.95%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.48%

14.10%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MPEGX и MEGIX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) составляет 6.72%, в то время как у Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что MPEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPEGXMEGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

8.72%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.00%

23.07%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.75%

29.49%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.32%

39.99%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.62%

34.68%

-0.06%

Сравнение комиссий MPEGX и MEGIX

MPEGX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии MEGIX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPEGX и MEGIX

MPEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		11.88%0.00%0.00%0.00%163.32%34.82%7.97%5.35%24.32%0.00%0.00%0.00%
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%35.82%7.63%12.05%23.88%41.11%67.79%13.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MPEGX and MEGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MEGIX has higher volatility (8.72%) compared to MPEGX (6.72%). In terms of maximum drawdown, MPEGX dropped -75.29% vs MEGIX's -69.99%.

MEGIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPEGX и MEGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор