Сравнение MPEGX с MEGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX).

MPEGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. MEGIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MPEGX и MEGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPEGX и MEGIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio	-11.38%	14.05%	42.38%	46.66%	-63.39%	-12.37%	142.68%	39.73%	12.19%	29.33%
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio	-15.47%	35.72%	46.59%	48.66%	-83.28%	-0.20%	117.49%	31.82%	7.73%	19.35%

Доходность по периодам

С начала года, MPEGX показывает доходность -11.38%, что значительно выше, чем у MEGIX с доходностью -15.47%.

MPEGX

1 день: 4.71%

1 месяц: -5.01%

С начала года: -11.38%

6 месяцев: -20.20%

1 год: 7.13%

3 года*: 21.82%

5 лет*: -7.45%

10 лет*: 13.09%

MEGIX

1 день: 4.61%

1 месяц: -4.39%

С начала года: -15.47%

6 месяцев: -22.18%

1 год: 14.60%

3 года*: 28.75%

5 лет*: -16.17%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio

Название символа

Morgan Stanley Growth Portfolio

Часто сравнивают с MPEGX:

MPEGX с MSEQX MPEGX с VMGRX MPEGX с SPY MPEGX с VTSAX MPEGX с INDEX MPEGX с FXAIX MPEGX с FNILX

Часто сравнивают с MEGIX:

MEGIX с PMPIX MEGIX с SWPPX MEGIX с SCHG MEGIX с VGT MEGIX с VUG MEGIX с SPMO MEGIX с FAGAX

Сравнение комиссий MPEGX и MEGIX

MPEGX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии MEGIX в 0.57%.

MPEGX

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio

MEGIX

Morgan Stanley Growth Portfolio

Доходность на риск

MPEGX vs. MEGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MPEGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MEGIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPEGX c MEGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MPEGX	MEGIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.28	0.50	-0.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.63	0.95	-0.32
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.12	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.30	0.53	-0.23
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.75	1.40	-0.64
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPEGX vs. MEGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPEGX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа MEGIX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPEGX и MEGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MPEGX	MEGIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.28	0.50	-0.22
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.19	-0.34	+0.15
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.38	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.12	+0.35

Корреляция

Корреляция между MPEGX и MEGIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPEGX и MEGIX

Ни MPEGX, ни MEGIX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	35.82%	7.63%	12.05%	23.88%	41.11%	67.79%	13.20%
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	34.82%	7.97%	5.35%	24.32%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MPEGX и MEGIX

Максимальная просадка MPEGX за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки MEGIX в -87.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и MEGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MPEGX	MEGIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-75.29%	-87.16%	+11.87%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-27.46%	-28.03%	+0.57%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-72.99%	-87.16%	+14.17%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-75.29%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-45.21%	-66.55%	+21.34%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.13%	-36.33%	+15.20%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	10.87%	10.67%	+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MPEGX и MEGIX

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) имеют волатильность 9.50% и 9.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MPEGX	MEGIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.50%	9.68%	-0.18%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	22.29%	22.25%	+0.04%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	32.20%	33.32%	-1.12%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	40.35%	47.76%	-7.41%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	34.35%	39.88%	-5.53%

Сравнение MPEGX с MEGIX

Доходность

Сравнение доходности MPEGX и MEGIX

Сравнение доходности по годам MPEGX и MEGIX

Доходность по периодам

MPEGX

MEGIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MPEGX и MEGIX

Доходность на риск

MPEGX vs. MEGIX — Ранг доходности на риск

MPEGX

MEGIX

Сравнение MPEGX c MEGIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MPEGX vs. MEGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPEGX и MEGIX

Просадки

Сравнение просадок MPEGX и MEGIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MPEGX и MEGIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)