PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPEGX с CPODX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPEGX с CPODX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Morgan Stanley Insight Fund (CPODX).

MPEGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. CPODX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MPEGX и CPODX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Morgan Stanley Insight Fund (CPODX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPEGX и CPODX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		-11.38%14.05%42.38%46.66%-63.39%-12.37%142.68%39.73%12.19%39.39%
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		-13.67%19.23%46.73%53.03%-60.99%-6.54%116.44%33.45%12.29%48.76%

Доходность по периодам

С начала года, MPEGX показывает доходность -11.38%, что значительно выше, чем у CPODX с доходностью -13.67%. За последние 10 лет акции MPEGX уступали акциям CPODX по среднегодовой доходности: 13.09% против 15.35% соответственно.

MPEGX

1 день
4.71%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-11.38%
6 месяцев
-20.20%
1 год
7.13%
3 года*
21.82%
5 лет*
-7.45%
10 лет*
13.09%

CPODX

1 день
4.72%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-13.67%
6 месяцев
-22.53%
1 год
12.75%
3 года*
24.77%
5 лет*
-3.71%
10 лет*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio

Morgan Stanley Insight Fund

Часто сравнивают с MPEGX:
MPEGX с MSEQXMPEGX с VMGRXMPEGX с SPYMPEGX с VTSAXMPEGX с INDEXMPEGX с FXAIXMPEGX с FNILX
Часто сравнивают с CPODX:
CPODX с LGILXCPODX с MSEQXCPODX с QQQCPODX с VOOCPODX с FBGRXCPODX с JPEFCPODX с VITAX

Сравнение комиссий MPEGX и CPODX

MPEGX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии CPODX в 0.83%.

CPODX
Morgan Stanley Insight Fund
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio

Доходность на риск

MPEGX vs. CPODX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPEGX
Ранг доходности на риск MPEGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPEGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPEGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPEGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPEGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPEGX: 99
Ранг коэф-та Мартина
CPODX
Ранг доходности на риск CPODX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPODX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPODX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPODX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPODX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPODX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPEGX c CPODX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Morgan Stanley Insight Fund (CPODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPEGXCPODXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.44

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

0.87

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.11

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

0.46

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

1.18

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPEGX vs. CPODX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPEGX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа CPODX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPEGX и CPODX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPEGXCPODXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.44

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.09

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.45

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.33

+0.14

Корреляция

Корреляция между MPEGX и CPODX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPEGX и CPODX

Ни MPEGX, ни CPODX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%35.82%7.63%12.05%23.88%41.11%67.79%13.20%
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		0.00%0.00%0.64%0.00%41.78%12.90%7.97%6.49%8.40%26.14%9.16%8.38%

Просадки

Сравнение просадок MPEGX и CPODX

Максимальная просадка MPEGX за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки CPODX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и CPODX.

Загрузка...

Показатели просадок

MPEGXCPODXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-84.51%

+9.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.46%

-28.28%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.99%

-70.71%

-2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.29%

-71.26%

-4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.21%

-30.82%

-14.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.13%

-38.54%

+17.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.87%

11.04%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MPEGX и CPODX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) составляет 9.50%, в то время как у Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что MPEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPEGXCPODXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

10.11%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.29%

22.91%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.20%

33.55%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.35%

39.87%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.35%

33.91%

+0.44%