PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OXY с HESM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OXY с HESM

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Occidental Petroleum Corporation (OXY) и Hess Midstream LP (HESM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OXY или HESM.

Корреляция

Корреляция между OXY и HESM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности OXY и HESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Occidental Petroleum Corporation (OXY) и Hess Midstream LP (HESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.75%
173.49%
OXY
HESM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OXY:

-1.19

HESM:

0.72

Коэф-т Сортино

OXY:

-1.71

HESM:

1.05

Коэф-т Омега

OXY:

0.77

HESM:

1.15

Коэф-т Кальмара

OXY:

-0.76

HESM:

0.91

Коэф-т Мартина

OXY:

-1.66

HESM:

3.34

Индекс Язвы

OXY:

23.29%

HESM:

5.34%

Дневная вол-ть

OXY:

32.43%

HESM:

24.85%

Макс. просадка

OXY:

-88.42%

HESM:

-75.16%

Текущая просадка

OXY:

-45.05%

HESM:

-11.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OXY:

$39.24B

HESM:

$8.54B

EPS

OXY:

$2.25

HESM:

$2.51

Коэффициент P/E

OXY:

17.70

HESM:

15.02

Коэффициент PEG

OXY:

1.29

HESM:

1.57

Коэффициент P/S

OXY:

1.47

HESM:

5.71

Коэффициент P/B

OXY:

1.51

HESM:

8.29

Общая выручка (12 мес.)

OXY:

$20.75B

HESM:

$1.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

OXY:

$7.61B

HESM:

$809.20M

EBITDA (12 мес.)

OXY:

$9.63B

HESM:

$861.60M

Доходность по периодам

С начала года, OXY показывает доходность -17.88%, что значительно ниже, чем у HESM с доходностью 7.00%.

OXY

С начала года

-17.88%

1 месяц

-17.63%

6 месяцев

-20.62%

1 год

-38.98%

5 лет

25.13%

10 лет

-3.67%

HESM

С начала года

7.00%

1 месяц

-9.21%

6 месяцев

13.47%

1 год

17.79%

5 лет

28.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OXY и HESM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OXY
Ранг риск-скорректированной доходности OXY, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
HESM
Ранг риск-скорректированной доходности HESM, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HESM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OXY c HESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Occidental Petroleum Corporation (OXY) и Hess Midstream LP (HESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OXY, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OXY: -1.19
HESM: 0.72
Коэффициент Сортино OXY, с текущим значением в -1.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OXY: -1.71
HESM: 1.05
Коэффициент Омега OXY, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OXY: 0.77
HESM: 1.15
Коэффициент Кальмара OXY, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OXY: -0.76
HESM: 0.91
Коэффициент Мартина OXY, с текущим значением в -1.66, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
OXY: -1.66
HESM: 3.34

Показатель коэффициента Шарпа OXY на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа HESM равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXY и HESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.19
0.72
OXY
HESM

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXY и HESM

Дивидендная доходность OXY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности HESM в 6.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OXY
Occidental Petroleum Corporation		2.23%1.78%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.39%3.46%
HESM
Hess Midstream LP		6.94%7.12%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OXY и HESM

Максимальная просадка OXY за все время составила -88.42%, что больше максимальной просадки HESM в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXY и HESM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.97%
-11.21%
OXY
HESM

Волатильность

Сравнение волатильности OXY и HESM

Occidental Petroleum Corporation (OXY) имеет более высокую волатильность в 23.04% по сравнению с Hess Midstream LP (HESM) с волатильностью 14.85%. Это указывает на то, что OXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.04%
14.85%
OXY
HESM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OXY и HESM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Occidental Petroleum Corporation и Hess Midstream LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию