PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OXY с HESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OXY с HESM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OXY (Occidental Petroleum Corporation) and HESM (Hess Midstream LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — OXY in Oil & Gas E&P, HESM in Oil & Gas Midstream. Over the past 5 years, OXY returned 16.88%/yr vs 17.03%/yr for HESM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OXY и HESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Occidental Petroleum Corporation (OXY) и Hess Midstream LP (HESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OXY показывает доходность 45.73%, что значительно выше, чем у HESM с доходностью 16.29%.

OXY

1 день
0.93%
1 месяц
-1.05%
С начала года
45.73%
6 месяцев
41.98%
1 год
42.73%
3 года*
1.70%
5 лет*
16.88%
10 лет*
0.56%

HESM

1 день
0.73%
1 месяц
-0.63%
С начала года
16.29%
6 месяцев
17.48%
1 год
9.64%
3 года*
19.11%
5 лет*
17.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OXY и HESM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OXY
Occidental Petroleum Corporation		45.73%-14.95%-15.91%-4.08%119.10%67.71%-56.63%-28.28%-13.05%20.40%
HESM
Hess Midstream LP		16.29%0.56%26.41%14.36%16.62%52.91%-5.29%43.83%-8.61%-20.37%

Correlation

The correlation between OXY and HESM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2017 г.

0.42

Фундаментальные показатели

EPS

OXY:

$6.02

HESM:

$2.89

Коэффициент P/E

OXY:

9.91

HESM:

13.31

Коэффициент PEG

OXY:

0.07

HESM:

1.08

Коэффициент P/S

OXY:

1.94

HESM:

3.02

Общая выручка (12 мес.)

OXY:

$23.18B

HESM:

$1.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

OXY:

$5.46B

HESM:

$1.13B

EBITDA (12 мес.)

OXY:

$14.13B

HESM:

$1.24B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Occidental Petroleum Corporation

Hess Midstream LP

Часто сравнивают с OXY:
OXY с CVXOXY с COPOXY с MPCOXY с OKEOXY с VOOOXY с 0883.HKOXY с CVI
Часто сравнивают с HESM:
HESM с MPLXHESM с WESHESM с CVXHESM с MNRHESM с OGSHESM с MBINHESM с 0934.HK

Доходность на риск

OXY vs. HESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OXY
Ранг доходности на риск OXY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
HESM
Ранг доходности на риск HESM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HESM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESM: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OXY c HESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Occidental Petroleum Corporation (OXY) и Hess Midstream LP (HESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OXYHESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.40

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
0.68

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.09

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

0.38

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

0.76

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OXY vs. HESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OXY на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа HESM равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXY и HESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OXYHESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.40

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.63

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.33

-0.13

Просадки

Сравнение просадок OXY и HESM

Максимальная просадка OXY за все время составила -88.45%, что больше максимальной просадки HESM в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXY и HESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OXYHESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.45%

-75.16%

-13.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.94%

-25.78%

+5.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.94%

-25.78%

-21.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.77%

-28.72%

-22.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.22%

-5.55%

-11.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.15%

-11.79%

-8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.52%

12.65%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности OXY и HESM

Occidental Petroleum Corporation (OXY) имеет более высокую волатильность в 12.34% по сравнению с Hess Midstream LP (HESM) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что OXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OXYHESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.34%

8.24%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.12%

15.00%

+12.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.57%

24.20%

+10.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.54%

27.36%

+12.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.75%

38.86%

+9.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXY и HESM

Дивидендная доходность OXY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности HESM в 7.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HESM
Hess Midstream LP		7.89%8.41%7.12%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%0.00%0.00%
OXY
Occidental Petroleum Corporation		1.64%2.33%1.78%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OXY и HESM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Occidental Petroleum Corporation и Hess Midstream LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
5.23B
390.10M
(OXY) Общая выручка
(HESM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OXY и HESM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Occidental Petroleum Corporation и Hess Midstream LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
63.1%
Активы портфеля
OXY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HESM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о валовой прибыли в 246.00M при выручке в 390.10M, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.

OXY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 236.00M при выручке в 5.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

HESM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила об операционной прибыли в 238.10M при выручке в 390.10M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.

OXY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.18B при выручке в 5.23B, что соответствует чистой рентабельности 60.7%.

HESM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о чистой прибыли в 87.60M при выручке в 390.10M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.

Часто задаваемые вопросы

OXY and HESM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OXY has higher volatility (12.34%) compared to HESM (8.24%). In terms of maximum drawdown, OXY dropped -88.45% vs HESM's -75.16%.

OXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OXY и HESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор