PortfoliosLab logo
Сравнение OXY с CVI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OXY и CVI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OXY и CVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Occidental Petroleum Corporation (OXY) и CVR Energy, Inc. (CVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.54%
212.95%
OXY
CVI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OXY:

-1.21

CVI:

-0.85

Коэф-т Сортино

OXY:

-1.74

CVI:

-1.06

Коэф-т Омега

OXY:

0.77

CVI:

0.85

Коэф-т Кальмара

OXY:

-0.77

CVI:

-0.77

Коэф-т Мартина

OXY:

-1.67

CVI:

-1.31

Индекс Язвы

OXY:

23.43%

CVI:

33.08%

Дневная вол-ть

OXY:

32.43%

CVI:

51.08%

Макс. просадка

OXY:

-88.42%

CVI:

-92.39%

Текущая просадка

OXY:

-45.06%

CVI:

-49.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OXY:

$39.63B

CVI:

$1.84B

EPS

OXY:

$2.26

CVI:

$0.06

Коэффициент P/E

OXY:

17.86

CVI:

305.00

Коэффициент PEG

OXY:

1.29

CVI:

-2.16

Коэффициент P/S

OXY:

1.48

CVI:

0.24

Коэффициент P/B

OXY:

1.51

CVI:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

OXY:

$20.75B

CVI:

$5.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

OXY:

$7.61B

CVI:

$61.00M

EBITDA (12 мес.)

OXY:

$9.63B

CVI:

$188.00M

Доходность по периодам

С начала года, OXY показывает доходность -17.90%, что значительно ниже, чем у CVI с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции OXY уступали акциям CVI по среднегодовой доходности: -3.70% против 0.67% соответственно.


OXY

С начала года

-17.90%

1 месяц

-18.87%

6 месяцев

-21.00%

1 год

-39.49%

5 лет

25.11%

10 лет

-3.70%

CVI

С начала года

-1.76%

1 месяц

-9.04%

6 месяцев

-22.48%

1 год

-42.81%

5 лет

9.38%

10 лет

0.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OXY и CVI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OXY
Ранг риск-скорректированной доходности OXY, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

CVI
Ранг риск-скорректированной доходности CVI, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OXY c CVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Occidental Petroleum Corporation (OXY) и CVR Energy, Inc. (CVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OXY, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OXY: -1.21
CVI: -0.85
Коэффициент Сортино OXY, с текущим значением в -1.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OXY: -1.74
CVI: -1.06
Коэффициент Омега OXY, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OXY: 0.77
CVI: 0.85
Коэффициент Кальмара OXY, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OXY: -0.77
CVI: -0.77
Коэффициент Мартина OXY, с текущим значением в -1.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OXY: -1.67
CVI: -1.31

Показатель коэффициента Шарпа OXY на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа CVI равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXY и CVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.21
-0.85
OXY
CVI

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXY и CVI

Дивидендная доходность OXY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности CVI в 5.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OXY
Occidental Petroleum Corporation
2.23%1.78%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.39%3.46%
CVI
CVR Energy, Inc.
5.43%8.00%14.85%15.32%14.28%8.05%7.54%7.25%5.37%7.88%5.08%12.92%

Просадки

Сравнение просадок OXY и CVI

Максимальная просадка OXY за все время составила -88.42%, примерно равная максимальной просадке CVI в -92.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXY и CVI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.06%
-49.25%
OXY
CVI

Волатильность

Сравнение волатильности OXY и CVI

Occidental Petroleum Corporation (OXY) имеет более высокую волатильность в 22.92% по сравнению с CVR Energy, Inc. (CVI) с волатильностью 19.29%. Это указывает на то, что OXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.92%
19.29%
OXY
CVI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OXY и CVI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Occidental Petroleum Corporation и CVR Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию