PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MP с VHT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MP с VHT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MP (MP Materials Corp.) is a stock, while VHT (Vanguard Health Care ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Over the past 5 years, MP returned 6.56%/yr vs 5.59%/yr for VHT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MP и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MP Materials Corp. (MP) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MP показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью 6.42%.

MP

1 день
-8.09%
1 месяц
-20.32%
6 месяцев
-31.84%
С начала года
-10.02%
1 год
-22.36%
3 года*
22.29%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—

VHT

1 день
1.72%
1 месяц
7.01%
6 месяцев
4.92%
С начала года
6.42%
1 год
24.97%
3 года*
9.50%
5 лет*
5.59%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MP и VHT

2026 (YTD)202520242023202220212020
MP
MP Materials Corp.		-10.02%223.85%-21.41%-18.25%-46.54%41.19%224.95%
VHT
Vanguard Health Care ETF		6.42%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%16.93%

Correlation

The correlation between MP and VHT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2020 г.

0.22

The correlation between MP and VHT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MP Materials Corp.

Vanguard Health Care ETF

Часто сравнивают с MP:
MP с USARMP с LYSDYMP с FCXMP с LACMP с TMCMP с CRMLMP с AA
Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IXJVHT с IYH

Доходность на риск

MP vs. VHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MP
Ранг доходности на риск MP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MP: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MP: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MP: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MP c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MPVHTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.64

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.54

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.28

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

2.41

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

5.93

-6.58

MP vs. VHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MP на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа VHT равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MP и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MP и VHT

Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и VHT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPVHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-39.12%

-42.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.92%

-10.40%

-43.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.53%

-16.91%

-40.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.99%

-17.71%

-64.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.92%

-1.98%

-51.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.63%

-5.97%

-36.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.68%

4.22%

+30.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MP и VHT

MP Materials Corp. (MP) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что MP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPVHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.90%

5.84%

+10.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.39%

11.48%

+39.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.83%

15.36%

+58.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.74%

15.21%

+54.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.44%

16.99%

+55.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MP и VHT

MP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MP
MP Materials Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.55%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Часто задаваемые вопросы

MP and VHT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MP has higher volatility (15.90%) compared to VHT (5.84%). In terms of maximum drawdown, MP dropped -81.99% vs VHT's -39.12%.

VHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MP и VHT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор