PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MP с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MP с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MP (MP Materials Corp.) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 5 years, MP returned 16.72%/yr vs 24.41%/yr for USO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MP и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MP Materials Corp. (MP) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MP показывает доходность 35.69%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.

MP

1 день
-5.11%
1 месяц
3.55%
С начала года
35.69%
6 месяцев
16.76%
1 год
211.59%
3 года*
45.90%
5 лет*
16.72%
10 лет*
—

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MP и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020
MP
MP Materials Corp.		35.69%223.85%-21.41%-18.25%-46.54%41.19%221.70%
USO
United States Oil Fund LP		103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%13.91%

Correlation

The correlation between MP and USO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2020 г.

0.12

The correlation between MP and USO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MP Materials Corp.

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с MP:
MP с USARMP с LYSDYMP с FCXMP с LACMP с TMCMP с AAMP с NB
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

MP vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MP
Ранг доходности на риск MP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MP c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.31

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.89

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

5.01

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

9.42

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MP vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MP на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USO равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MP и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.31

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.68

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.18

+0.70

Просадки

Сравнение просадок MP и USO

Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-98.19%

+16.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.79%

-20.39%

-33.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.47%

-26.05%

-33.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.99%

-36.23%

-45.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.51%

-85.01%

+54.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.63%

-75.30%

+32.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.40%

10.82%

+20.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MP и USO

MP Materials Corp. (MP) имеет более высокую волатильность в 21.38% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.87%. Это указывает на то, что MP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.38%

14.87%

+6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.40%

38.23%

+12.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.94%

44.20%

+49.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.57%

36.06%

+33.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.60%

39.00%

+33.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MP и USO

Ни MP, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MP and USO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MP has higher volatility (21.38%) compared to USO (14.87%). In terms of maximum drawdown, MP dropped -81.99% vs USO's -98.19%.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MP и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор