Сравнение MP с MSTR
MP (MP Materials Corp.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. MP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, MP returned 12.44%/yr vs 19.14%/yr for MSTR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MP и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MP показывает доходность 13.92%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%.
MP
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- 13.92%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 88.38%
- 3 года*
- 36.26%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам MP и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP MP Materials Corp. | 13.92% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 41.19% | 224.95% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 228.75% |
Correlation
The correlation between MP and MSTR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2020 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
MP:
-$0.53
MSTR:
-$40.19
MP:
25.36
MSTR:
77.72
MP:
$305.30M
MSTR:
$490.47M
MP:
$25.30M
MSTR:
$334.08M
MP:
$1.52M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MP vs. MSTR — Ранг доходности на риск
MP
MSTR
Сравнение MP c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MP | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.82 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.88 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | -1.27 | +4.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MP и MSTR
Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MP | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -99.86% | +17.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.79% | -76.53% | +22.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.47% | -77.42% | +17.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.99% | -84.11% | +2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.66% | -73.84% | +32.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.59% | -86.45% | +43.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.16% | 53.01% | -20.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MP и MSTR
MP Materials Corp. (MP) имеет более высокую волатильность в 23.98% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 21.60%. Это указывает на то, что MP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MP | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.98% | 21.60% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.77% | 57.34% | -5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.56% | 71.15% | +22.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.63% | 90.79% | -21.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.65% | 73.80% | -1.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MP и MSTR
Ни MP, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MP и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MP and MSTR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MP has higher volatility (23.98%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, MP dropped -81.99% vs MSTR's -99.86%.
MP currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MP и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор