PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MP с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MP с LVHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MP (MP Materials Corp.) is a stock, while LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) is Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. Over the past 5 years, MP returned 6.56%/yr vs 7.75%/yr for LVHD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MP и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MP Materials Corp. (MP) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MP показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 14.62%.

MP

1 день
-8.09%
1 месяц
-20.32%
6 месяцев
-31.84%
С начала года
-10.02%
1 год
-22.36%
3 года*
22.29%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—

LVHD

1 день
2.24%
1 месяц
3.49%
6 месяцев
10.72%
С начала года
14.62%
1 год
16.67%
3 года*
10.97%
5 лет*
7.75%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MP и LVHD

2026 (YTD)202520242023202220212020
MP
MP Materials Corp.		-10.02%223.85%-21.41%-18.25%-46.54%41.19%224.95%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		14.62%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%14.17%

Correlation

The correlation between MP and LVHD is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2020 г.

0.19

The correlation between MP and LVHD shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MP Materials Corp.

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с MP:
MP с USARMP с LYSDYMP с FCXMP с LACMP с TMCMP с CRMLMP с AA
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

MP vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MP
Ранг доходности на риск MP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MP: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MP: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MP: 3232
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MP c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MPLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.61

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.42

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.28

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

2.71

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

6.72

-7.37

MP vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MP на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа LVHD равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MP и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MP и LVHD

Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-37.32%

-44.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.92%

-6.17%

-47.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.53%

-14.29%

-43.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.99%

-16.75%

-65.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.92%

0.00%

-53.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.63%

-4.02%

-38.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.68%

2.49%

+32.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MP и LVHD

MP Materials Corp. (MP) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что MP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.90%

4.92%

+10.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.39%

8.10%

+43.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.83%

10.44%

+63.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.74%

13.02%

+56.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.44%

15.56%

+56.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MP и LVHD

MP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.17%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%
MP
MP Materials Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MP and LVHD have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MP has higher volatility (15.90%) compared to LVHD (4.92%). In terms of maximum drawdown, MP dropped -81.99% vs LVHD's -37.32%.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MP и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор