Сравнение MOWIX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и Aegis Value Fund (AVALX).
MOWIX управляется MOERUS FUNDS. Фонд был запущен 30 мая 2016 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности MOWIX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MOWIX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOWIX Moerus Worldwide Value Fund | 5.23% | 40.23% | 15.96% | 24.97% | 6.40% | 146.79% | -10.06% | 269.57% | -19.47% | 18.59% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 15.24% |
Доходность по периодам
С начала года, MOWIX показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%.
MOWIX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -7.45%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 42.23%
- 3 года*
- 27.81%
- 5 лет*
- 38.24%
- 10 лет*
- —
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MOWIX и AVALX
MOWIX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
MOWIX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
MOWIX
AVALX
Сравнение MOWIX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOWIX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | 3.51 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 4.14 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.63 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 5.65 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | 27.42 | -13.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOWIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 3.51 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 1.13 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.53 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между MOWIX и AVALX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOWIX и AVALX
Дивидендная доходность MOWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.91%, что больше доходности AVALX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOWIX Moerus Worldwide Value Fund | 9.91% | 10.42% | 4.65% | 4.98% | 0.55% | 55.38% | 0.72% | 94.90% | 1.93% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок MOWIX и AVALX
Максимальная просадка MOWIX за все время составила -46.25%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOWIX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MOWIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.25% | -73.72% | +27.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -13.02% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.11% | -32.00% | +9.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -3.79% | -4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -11.01% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.68% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOWIX и AVALX
Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что MOWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MOWIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 5.77% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 14.37% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 21.22% | -4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.86% | 22.62% | +28.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.18% | 22.33% | +24.85% |