PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOWIX с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOWIX с SWPPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

MOWIX управляется MOERUS FUNDS. Фонд был запущен 30 мая 2016 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MOWIX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOWIX и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund		2.90%40.23%15.96%24.97%6.40%146.79%-10.06%269.57%-19.47%18.59%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		-7.07%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%20.79%

Доходность по периодам

С начала года, MOWIX показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -7.07%.

MOWIX

1 день
-0.70%
1 месяц
-10.71%
С начала года
2.90%
6 месяцев
7.76%
1 год
39.09%
3 года*
26.86%
5 лет*
37.86%
10 лет*
—

SWPPX

1 день
-0.37%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-4.58%
1 год
14.43%
3 года*
17.15%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Moerus Worldwide Value Fund

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с MOWIX:
MOWIX с BKIEMOWIX с MOMOWIX с AVDVMOWIX с QLENXMOWIX с BISAXMOWIX с AVALXMOWIX с SLMCX
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Сравнение комиссий MOWIX и SWPPX

MOWIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

MOWIX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOWIX
Ранг доходности на риск MOWIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOWIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOWIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOWIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOWIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOWIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOWIX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOWIXSWPPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

0.84

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

1.30

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.20

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

1.06

+2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.06

5.14

+6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOWIX vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOWIX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOWIX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOWIXSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.84

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.68

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.48

+0.29

Корреляция

Корреляция между MOWIX и SWPPX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOWIX и SWPPX

Дивидендная доходность MOWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности SWPPX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund		10.13%10.42%4.65%4.98%0.55%55.38%0.72%94.90%1.93%0.86%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.19%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Просадки

Сравнение просадок MOWIX и SWPPX

Максимальная просадка MOWIX за все время составила -46.25%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOWIX и SWPPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MOWIXSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.25%

-55.06%

+8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-12.10%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-24.51%

+2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-8.89%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-10.00%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.49%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MOWIX и SWPPX

Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что MOWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOWIXSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

4.29%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

9.11%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

18.14%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.85%

16.89%

+33.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.18%

18.19%

+28.99%