Сравнение MOWIX с SWPPX
MOWIX (Moerus Worldwide Value Fund) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - MOWIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Moerus, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, MOWIX returned 20.03%/yr vs 13.38%/yr for SWPPX. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MOWIX charges 1.40%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности MOWIX и SWPPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOWIX показывает доходность 10.12%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 13.74%.
MOWIX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- -1.09%
- С начала года
- 10.12%
- 1 год
- 26.84%
- 3 года*
- 23.60%
- 5 лет*
- 20.03%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.30%
SWPPX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 13.03%
- С начала года
- 13.74%
- 1 год
- 24.25%
- 3 года*
- 21.57%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 15.36%
- Всё время*
- 9.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MOWIX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOWIX Moerus Worldwide Value Fund | 10.12% | 40.23% | 15.96% | 24.97% | 6.40% | 18.28% | -10.06% | 15.29% | -19.47% | 18.59% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 13.74% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Correlation
The correlation between MOWIX and SWPPX is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.58 |
The correlation between MOWIX and SWPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOWIX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
MOWIX
SWPPX
Сравнение MOWIX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOWIX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.67 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 11.45 | -5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOWIX и SWPPX
Максимальная просадка MOWIX за все время составила -53.13%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOWIX и SWPPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOWIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.13% | -55.06% | +1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -8.89% | -1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.54% | -18.74% | +4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.11% | -24.51% | +2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | 0.00% | -4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -9.90% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 2.07% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOWIX и SWPPX
Текущая волатильность для Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) составляет 3.57%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что MOWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOWIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 4.16% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 10.36% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 12.98% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 17.08% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 18.25% | -1.13% |
Сравнение комиссий MOWIX и SWPPX
MOWIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOWIX и SWPPX
Дивидендная доходность MOWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности SWPPX в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOWIX Moerus Worldwide Value Fund | 9.47% | 10.42% | 4.65% | 4.98% | 0.55% | 5.32% | 0.72% | 1.32% | 1.93% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.98% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
MOWIX and SWPPX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWPPX has higher volatility (4.16%) compared to MOWIX (3.57%). In terms of maximum drawdown, MOWIX dropped -53.13% vs SWPPX's -55.06%.
SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOWIX и SWPPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор