PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOWIX с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOWIX с SWPPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MOWIX (Moerus Worldwide Value Fund) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - MOWIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by MOERUS FUNDS, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, MOWIX returned 18.30%/yr vs 14.26%/yr for SWPPX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOWIX charges 1.40%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности MOWIX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOWIX показывает доходность 10.50%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 11.69%.

MOWIX

1 день
0.93%
1 месяц
0.97%
С начала года
10.50%
6 месяцев
11.08%
1 год
35.92%
3 года*
28.24%
5 лет*
18.30%
10 лет*
—

SWPPX

1 день
0.15%
1 месяц
5.83%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.71%
1 год
28.97%
3 года*
22.73%
5 лет*
14.26%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOWIX и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund		10.50%40.23%15.96%24.97%6.40%18.28%-10.06%15.29%-19.47%18.59%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		11.69%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%20.79%

Correlation

The correlation between MOWIX and SWPPX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.58

The correlation between MOWIX and SWPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Moerus Worldwide Value Fund

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с MOWIX:
MOWIX с BKIEMOWIX с AVDVMOWIX с MOMOWIX с SLMCXMOWIX с AVALXMOWIX с BISAXMOWIX с QLENX
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

MOWIX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOWIX
Ранг доходности на риск MOWIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOWIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOWIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOWIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOWIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOWIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOWIX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOWIXSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.52

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.41

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.36

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.04

15.67

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOWIX vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOWIX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOWIX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOWIXSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.52

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.85

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.51

+0.16

Просадки

Сравнение просадок MOWIX и SWPPX

Максимальная просадка MOWIX за все время составила -53.13%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOWIX и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOWIXSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.13%

-55.06%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-8.89%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.54%

-18.74%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-24.51%

+2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

0.00%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-9.95%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

1.90%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MOWIX и SWPPX

Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что MOWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOWIXSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

2.83%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

8.98%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

11.87%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

16.93%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

18.23%

-1.06%

Сравнение комиссий MOWIX и SWPPX

MOWIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOWIX и SWPPX

Дивидендная доходность MOWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности SWPPX в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund		9.43%10.42%4.65%4.98%0.55%5.32%0.72%1.32%1.93%0.86%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		0.99%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

MOWIX and SWPPX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOWIX has higher volatility (4.04%) compared to SWPPX (2.83%). In terms of maximum drawdown, MOWIX dropped -53.13% vs SWPPX's -55.06%.

SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOWIX и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор