PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOWIX с MO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOWIX с MO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOWIX (Moerus Worldwide Value Fund) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by MOERUS FUNDS, while MO (Altria Group, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, MOWIX returned 17.81%/yr vs 15.92%/yr for MO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MOWIX и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOWIX показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 24.49%.

MOWIX

1 день
-1.75%
1 месяц
-1.28%
С начала года
8.57%
6 месяцев
9.14%
1 год
33.40%
3 года*
27.49%
5 лет*
17.81%
10 лет*
—

MO

1 день
0.43%
1 месяц
-3.01%
С начала года
24.49%
6 месяцев
25.29%
1 год
27.41%
3 года*
25.98%
5 лет*
15.92%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOWIX и MO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund		8.57%40.23%15.96%24.97%6.40%18.28%-10.06%15.29%-19.47%18.59%
MO
Altria Group, Inc.		24.49%18.17%40.76%-3.70%4.37%24.18%-10.21%7.87%-27.14%9.43%

Correlation

The correlation between MOWIX and MO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.23

The correlation between MOWIX and MO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Moerus Worldwide Value Fund

Altria Group, Inc.

Часто сравнивают с MOWIX:
MOWIX с BKIEMOWIX с AVDVMOWIX с SLMCXMOWIX с AVALXMOWIX с BISAXMOWIX с QLENXMOWIX с SWPPX
Часто сравнивают с MO:
MO с PMMO с BTIMO с OMO с SCHDMO с UVVMO с ETMO с MMM

Доходность на риск

MOWIX vs. MO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOWIX
Ранг доходности на риск MOWIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOWIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOWIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOWIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOWIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOWIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
MO
Ранг доходности на риск MO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOWIX c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOWIXMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.23

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
1.73

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

1.68

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

4.24

+5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOWIX vs. MO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOWIX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа MO равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOWIX и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOWIXMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.23

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.78

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.69

-0.03

Просадки

Сравнение просадок MOWIX и MO

Максимальная просадка MOWIX за все время составила -53.13%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOWIX и MO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOWIXMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.13%

-65.43%

+12.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-16.40%

+5.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.54%

-16.40%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-25.83%

+3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-5.30%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-11.93%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

6.48%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MOWIX и MO

Текущая волатильность для Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) составляет 4.43%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что MOWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOWIXMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

7.40%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

17.16%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

22.42%

-6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

20.63%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

22.94%

-5.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOWIX и MO

Дивидендная доходность MOWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности MO в 5.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MO
Altria Group, Inc.		5.95%7.21%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%
MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund		9.60%10.42%4.65%4.98%0.55%5.32%0.72%1.32%1.93%0.86%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOWIX and MO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MO has higher volatility (7.40%) compared to MOWIX (4.43%). In terms of maximum drawdown, MOWIX dropped -53.13% vs MO's -65.43%.

MOWIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOWIX и MO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор