PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOWIX с MO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOWIX с MO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и Altria Group, Inc. (MO).

MOWIX управляется MOERUS FUNDS. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MOWIX и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOWIX и MO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund		5.23%40.23%15.96%24.97%6.40%146.79%-10.06%269.57%-19.47%18.59%
MO
Altria Group, Inc.		15.47%18.17%40.76%-3.70%4.37%24.18%-10.21%7.87%-27.14%9.43%

Доходность по периодам

С начала года, MOWIX показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 15.47%.

MOWIX

1 день
2.26%
1 месяц
-7.45%
С начала года
5.23%
6 месяцев
9.49%
1 год
42.23%
3 года*
27.81%
5 лет*
38.24%
10 лет*
—

MO

1 день
-0.77%
1 месяц
-3.08%
С начала года
15.47%
6 месяцев
2.27%
1 год
19.22%
3 года*
22.88%
5 лет*
13.63%
10 лет*
7.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Moerus Worldwide Value Fund

Altria Group, Inc.

Часто сравнивают с MOWIX:
MOWIX с BKIEMOWIX с AVDVMOWIX с BISAXMOWIX с QLENXMOWIX с AVALXMOWIX с SWPPXMOWIX с SLMCX
Часто сравнивают с MO:
MO с PMMO с BTIMO с OMO с SCHDMO с UVVMO с ETMO с MMM

Доходность на риск

MOWIX vs. MO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOWIX
Ранг доходности на риск MOWIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOWIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOWIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOWIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOWIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOWIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MO
Ранг доходности на риск MO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOWIX c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOWIXMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

0.92

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

1.29

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.18

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

1.02

+2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.67

2.64

+11.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOWIX vs. MO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOWIX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа MO равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOWIX и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOWIXMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

0.92

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.67

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.56

+0.22

Корреляция

Корреляция между MOWIX и MO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOWIX и MO

Дивидендная доходность MOWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.91%, что больше доходности MO в 6.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund		9.91%10.42%4.65%4.98%0.55%55.38%0.72%94.90%1.93%0.86%0.00%0.00%
MO
Altria Group, Inc.		6.41%7.21%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%

Просадки

Сравнение просадок MOWIX и MO

Максимальная просадка MOWIX за все время составила -46.25%, что меньше максимальной просадки MO в -81.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOWIX и MO.

Загрузка...

Показатели просадок

MOWIXMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.25%

-81.02%

+34.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-16.40%

+5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-25.83%

+3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-4.48%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-17.45%

+10.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

6.36%

-3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MOWIX и MO

Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что MOWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOWIXMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

5.99%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

16.65%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

21.12%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.86%

20.46%

+30.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.18%

22.72%

+24.46%