PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOWIX с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOWIX с AVDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

MOWIX управляется MOERUS FUNDS. Фонд был запущен 30 мая 2016 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MOWIX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOWIX и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund		5.23%40.23%15.96%24.97%6.40%146.79%-10.06%8.13%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		8.40%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, MOWIX показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.

MOWIX

1 день
2.26%
1 месяц
-7.45%
С начала года
5.23%
6 месяцев
9.49%
1 год
42.23%
3 года*
27.81%
5 лет*
38.24%
10 лет*
—

AVDV

1 день
1.88%
1 месяц
-6.55%
С начала года
8.40%
6 месяцев
16.24%
1 год
51.07%
3 года*
24.85%
5 лет*
13.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Moerus Worldwide Value Fund

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с MOWIX:
MOWIX с BKIEMOWIX с MOMOWIX с BISAXMOWIX с QLENXMOWIX с AVALXMOWIX с SWPPXMOWIX с SLMCX
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Сравнение комиссий MOWIX и AVDV

MOWIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF

Доходность на риск

MOWIX vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOWIX
Ранг доходности на риск MOWIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOWIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOWIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOWIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOWIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOWIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOWIX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOWIXAVDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

2.78

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

3.48

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.57

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

3.87

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.67

16.10

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOWIX vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOWIX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOWIX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOWIXAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.78

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.81

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.76

+0.02

Корреляция

Корреляция между MOWIX и AVDV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOWIX и AVDV

Дивидендная доходность MOWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.91%, что больше доходности AVDV в 2.94%

TTM202520242023202220212020201920182017
MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund		9.91%10.42%4.65%4.98%0.55%55.38%0.72%94.90%1.93%0.86%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.94%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MOWIX и AVDV

Максимальная просадка MOWIX за все время составила -46.25%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOWIX и AVDV.

Загрузка...

Показатели просадок

MOWIXAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.25%

-43.01%

-3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-13.19%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-28.08%

+5.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-7.48%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-6.88%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.17%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MOWIX и AVDV

Текущая волатильность для Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) составляет 6.74%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что MOWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOWIXAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

7.50%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

12.20%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

18.44%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.86%

17.15%

+33.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.18%

19.76%

+27.42%