PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOWIX с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOWIX с BKIE

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

MOWIX управляется MOERUS FUNDS. Фонд был запущен 30 мая 2016 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MOWIX и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOWIX и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund		6.05%40.23%15.96%24.97%6.40%146.79%47.54%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.20%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Доходность по периодам

С начала года, MOWIX показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 2.20%.

MOWIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.20%
С начала года
6.05%
6 месяцев
10.96%
1 год
46.91%
3 года*
27.74%
5 лет*
38.46%
10 лет*
—

BKIE

1 день
-0.48%
1 месяц
-3.08%
С начала года
2.20%
6 месяцев
5.58%
1 год
28.12%
3 года*
15.39%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Moerus Worldwide Value Fund

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с MOWIX:
MOWIX с MOMOWIX с AVDVMOWIX с BISAXMOWIX с AVALXMOWIX с QLENXMOWIX с SWPPXMOWIX с SLMCX
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий MOWIX и BKIE

MOWIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

MOWIX vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOWIX
Ранг доходности на риск MOWIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOWIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOWIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOWIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOWIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOWIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOWIX c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOWIXBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

1.50

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

2.07

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.30

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

2.28

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.02

8.74

+5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOWIX vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOWIX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа BKIE равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOWIX и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOWIXBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.50

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.58

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.88

-0.10

Корреляция

Корреляция между MOWIX и BKIE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOWIX и BKIE

Дивидендная доходность MOWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности BKIE в 3.46%

TTM202520242023202220212020201920182017
MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund		9.83%10.42%4.65%4.98%0.55%55.38%0.72%94.90%1.93%0.86%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.46%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MOWIX и BKIE

Максимальная просадка MOWIX за все время составила -46.25%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOWIX и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

MOWIXBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.25%

-28.19%

-18.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-11.41%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-28.19%

+6.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-7.03%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-5.05%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.97%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MOWIX и BKIE

Текущая волатильность для Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) составляет 6.14%, в то время как у BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что MOWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOWIXBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

7.18%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

11.14%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

17.15%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.84%

15.98%

+34.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.16%

16.30%

+30.86%