PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOWIX с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOWIX с BKIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOWIX (Moerus Worldwide Value Fund) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both funds - MOWIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by MOERUS FUNDS, while BKIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Over the past 5 years, MOWIX returned 17.81%/yr vs 9.22%/yr for BKIE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOWIX charges 1.40%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности MOWIX и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOWIX показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 9.30%.

MOWIX

1 день
-1.75%
1 месяц
-1.28%
С начала года
8.57%
6 месяцев
9.14%
1 год
33.40%
3 года*
27.49%
5 лет*
17.81%
10 лет*
—

BKIE

1 день
0.78%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.30%
6 месяцев
11.55%
1 год
23.04%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOWIX и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund		8.57%40.23%15.96%24.97%6.40%18.28%47.54%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		9.30%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Correlation

The correlation between MOWIX and BKIE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.75

The correlation between MOWIX and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Moerus Worldwide Value Fund

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с MOWIX:
MOWIX с MOMOWIX с AVDVMOWIX с SLMCXMOWIX с AVALXMOWIX с BISAXMOWIX с QLENXMOWIX с SWPPX
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

MOWIX vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOWIX
Ранг доходности на риск MOWIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOWIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOWIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOWIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOWIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOWIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOWIX c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOWIXBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.59

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.26

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.03

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

7.83

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOWIX vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOWIX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа BKIE равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOWIX и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOWIXBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.59

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.57

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.92

-0.26

Просадки

Сравнение просадок MOWIX и BKIE

Максимальная просадка MOWIX за все время составила -53.13%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOWIX и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOWIXBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.13%

-28.19%

-24.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-11.41%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.54%

-13.19%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-28.19%

+6.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-0.56%

-5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-4.98%

-5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.95%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MOWIX и BKIE

Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеют волатильность 4.43% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOWIXBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.31%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

12.19%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

14.58%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

16.12%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

16.33%

+0.85%

Сравнение комиссий MOWIX и BKIE

MOWIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOWIX и BKIE

Дивидендная доходность MOWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности BKIE в 3.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.24%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%
MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund		9.60%10.42%4.65%4.98%0.55%5.32%0.72%1.32%1.93%0.86%

Часто задаваемые вопросы

MOWIX and BKIE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOWIX has higher volatility (4.43%) compared to BKIE (4.31%). In terms of maximum drawdown, MOWIX dropped -53.13% vs BKIE's -28.19%.

MOWIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOWIX и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор