PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOWIX с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOWIX с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

MOWIX управляется MOERUS FUNDS. Фонд был запущен 30 мая 2016 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MOWIX и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOWIX и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund		5.23%40.23%15.96%24.97%6.40%146.79%47.54%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Доходность по периодам

С начала года, MOWIX показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

MOWIX

1 день
2.26%
1 месяц
-7.45%
С начала года
5.23%
6 месяцев
9.49%
1 год
42.23%
3 года*
27.81%
5 лет*
38.24%
10 лет*
—

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Moerus Worldwide Value Fund

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с MOWIX:
MOWIX с MOMOWIX с AVDVMOWIX с BISAXMOWIX с QLENXMOWIX с AVALXMOWIX с SWPPXMOWIX с SLMCX
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий MOWIX и BKIE

MOWIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

MOWIX vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOWIX
Ранг доходности на риск MOWIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOWIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOWIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOWIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOWIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOWIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOWIX c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOWIXBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

1.56

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

2.13

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.32

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

2.36

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.67

9.18

+4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOWIX vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOWIX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа BKIE равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOWIX и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOWIXBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.56

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.59

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.88

-0.10

Корреляция

Корреляция между MOWIX и BKIE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOWIX и BKIE

Дивидендная доходность MOWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.91%, что больше доходности BKIE в 3.45%

TTM202520242023202220212020201920182017
MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund		9.91%10.42%4.65%4.98%0.55%55.38%0.72%94.90%1.93%0.86%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MOWIX и BKIE

Максимальная просадка MOWIX за все время составила -46.25%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOWIX и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

MOWIXBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.25%

-28.19%

-18.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-11.41%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-28.19%

+6.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-6.58%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-5.04%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.94%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MOWIX и BKIE

Текущая волатильность для Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) составляет 6.74%, в то время как у BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что MOWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOWIXBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

7.26%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

11.15%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

17.14%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.86%

15.99%

+34.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.18%

16.31%

+30.87%