График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Moerus Worldwide Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) показал доход в 2.90% с начала года и 39.09% за последние 12 месяцев.
Moerus Worldwide Value Fund
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -10.71%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 39.09%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- 37.86%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +122.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MOWIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +107.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.20% | 5.54% | -10.71% | 2.90% | |||||||||
| 2025 | 3.81% | -0.59% | 0.54% | -0.18% | 9.25% | 6.24% | 0.31% | 5.60% | 5.16% | -1.74% | 3.59% | 2.88% | 40.23% |
| 2024 | -2.11% | 0.28% | 6.04% | 2.88% | 5.03% | -4.06% | 2.90% | 2.88% | 3.70% | -0.52% | 1.04% | -2.62% | 15.96% |
| 2023 | 9.70% | -3.61% | -3.13% | 0.63% | -0.16% | 8.56% | 8.10% | -3.95% | -2.58% | -5.58% | 9.55% | 6.91% | 24.97% |
| 2022 | 1.80% | 0.92% | 7.99% | -4.09% | 2.41% | -13.27% | 5.16% | -0.34% | -7.86% | 6.28% | 9.79% | -0.09% | 6.40% |
| 2021 | -1.25% | 10.97% | 0.61% | 2.00% | 7.93% | -5.69% | -1.26% | -1.02% | 2.23% | 3.44% | -6.24% | 122.47% | 146.79% |
Метрики бенчмарка
Moerus Worldwide Value Fund: годовая альфа составляет 35.78%, бета — 0.64, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 04.01.2017.
- Этот фонд участвовал в 192.13% роста S&P 500 Index, но только в 92.86% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Бета 0.64 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.06 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.06 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 35.78%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 192.13%
- Участие в снижении
- 92.86%
Комиссия
Комиссия MOWIX составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MOWIX имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MOWIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 0.90 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 1.39 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 1.40 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | 6.61 | +5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MOWIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Moerus Worldwide Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.15 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.15 | $2.15 | $0.76 | $0.73 | $0.07 | $6.47 | $0.07 | $11.08 | $0.20 | $0.11 |
Дивидендный доход | 10.13% | 10.42% | 4.65% | 4.98% | 0.55% | 55.38% | 0.72% | 94.90% | 1.93% | 0.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Moerus Worldwide Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.15 | $2.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.47 | $6.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Moerus Worldwide Value Fund показал максимальную просадку в 46.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 231 торговую сессию.
Текущая просадка Moerus Worldwide Value Fund составляет 10.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.25% | 3 янв. 2020 г. | 55 | 23 мар. 2020 г. | 231 | 22 февр. 2021 г. | 286 |
| -26.32% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 30 | 7 февр. 2019 г. | 259 |
| -22.11% | 21 апр. 2022 г. | 58 | 14 июл. 2022 г. | 131 | 20 янв. 2023 г. | 189 |
| -14.54% | 18 февр. 2025 г. | 36 | 8 апр. 2025 г. | 23 | 12 мая 2025 г. | 59 |
| -13.03% | 3 июн. 2021 г. | 55 | 19 авг. 2021 г. | 82 | 15 дек. 2021 г. | 137 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...