- ISIN
- US66538H8806
- Эмитент
- MOERUS FUNDS
- Дата выпуска
- 30 мая 2016 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) прибавил 8.6% с начала года. Текущая цена акции MOWIX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MOWIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,269.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) показал доход в 8.57% с начала года и 33.40% за последние 12 месяцев.
Moerus Worldwide Value Fund
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 33.40%
- 3 года*
- 27.49%
- 5 лет*
- 17.81%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность MOWIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +21.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MOWIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.20% | 5.54% | -8.69% | 4.46% | -0.04% | -1.19% | 8.57% | ||||||
| 2025 | 3.81% | -0.59% | 0.54% | -0.18% | 9.25% | 6.24% | 0.31% | 5.60% | 5.16% | -1.74% | 3.59% | 2.88% | 40.23% |
| 2024 | -2.11% | 0.28% | 6.04% | 2.88% | 5.03% | -4.06% | 2.90% | 2.88% | 3.70% | -0.52% | 1.04% | -2.62% | 15.96% |
| 2023 | 9.70% | -3.61% | -3.13% | 0.63% | -0.16% | 8.56% | 8.10% | -3.95% | -2.58% | -5.58% | 9.55% | 6.91% | 24.97% |
| 2022 | 1.80% | 0.92% | 7.99% | -4.09% | 2.41% | -13.27% | 5.16% | -0.34% | -7.86% | 6.28% | 9.79% | -0.09% | 6.40% |
| 2021 | -1.25% | 10.97% | 0.61% | 2.00% | 7.93% | -5.69% | -1.26% | -1.02% | 2.23% | 3.44% | -6.24% | 6.63% | 18.28% |
Метрики бенчмарка
Moerus Worldwide Value Fund has an annualized alpha of 3.17%, beta of 0.63, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2017.
- This fund participated in 93.45% of S&P 500 Index downside but only 85.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.63 may look defensive, but with R2 of 0.45 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.17%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 85.87%
- Участие в снижении
- 93.45%
Комиссия
Комиссия MOWIX составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MOWIX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MOWIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.98 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 13.78 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Moerus Worldwide Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.15 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.15 | $2.15 | $0.76 | $0.73 | $0.07 | $0.62 | $0.07 | $0.15 | $0.20 | $0.11 |
Дивидендный доход | 9.60% | 10.42% | 4.65% | 4.98% | 0.55% | 5.32% | 0.72% | 1.32% | 1.93% | 0.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Moerus Worldwide Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.15 | $2.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Moerus Worldwide Value Fund показал максимальную просадку в 53.13%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 504 торговые сессии.
Текущая просадка Moerus Worldwide Value Fund составляет 5.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -53.13%март 2020 г. | 2y 1mo | 1y 12mo | 4y 1moянв. 2018 г. - март 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.11%июль 2022 г. | 2mo 24d | 6mo 10d | 9mo 4dапр. 2022 г. - янв. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.54%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 1mo 4d | 2mo 23dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -11.98%окт. 2023 г. | 3mo | 1mo 15d | 4mo 15dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -11.88%март 2023 г. | 1mo 13d | 3mo | 4mo 13dфевр. 2023 г. - июнь 2023 г. |
Показатели просадок
| MOWIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.13% | -56.78% | +3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -9.10% | -1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.54% | -18.90% | +4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.11% | -25.43% | +3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -0.33% | -5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -10.72% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 1.97% | +1.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MOWIX
Добавьте Moerus Worldwide Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MOWIX