PortfoliosLab logo
Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US66538H8806

Эмитент

MOERUS FUNDS

Дата выпуска

30 мая 2016 г.

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия MOWIX составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
MOWIX с BKIE
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) показал доход в 9.28% с начала года и 11.17% за последние 12 месяцев.


MOWIX

С начала года

9.28%

1 месяц

8.94%

6 месяцев

9.72%

1 год

11.17%

5 лет

24.51%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MOWIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.81%-0.59%0.54%-0.18%5.52%9.28%
2024-2.11%0.28%6.04%2.88%5.03%-4.06%2.90%2.88%3.70%-0.52%1.04%-3.04%15.45%
20239.70%-3.61%-3.13%0.63%-0.16%8.56%8.10%-3.95%-2.58%-5.58%9.55%6.91%24.97%
20221.80%0.92%7.99%-4.09%2.41%-13.27%5.16%-0.34%-7.86%6.28%9.79%-0.09%6.40%
2021-1.25%10.97%0.61%2.00%7.93%-5.69%-1.26%-1.02%2.23%3.44%-6.24%6.63%18.28%
2020-7.28%-10.43%-27.73%6.13%1.48%5.83%6.26%5.54%-7.92%-1.58%21.43%6.54%-10.06%
20199.54%49.67%45.30%47.93%-5.05%6.62%-1.05%-5.48%1.87%1.28%1.99%5.24%269.57%
20185.46%-6.79%-1.25%0.40%-3.87%-1.40%1.92%-3.27%0.34%-5.39%-1.56%-5.37%-19.46%
20176.01%-0.17%3.01%1.09%1.24%0.08%4.98%-0.31%1.71%-1.00%-0.15%1.08%18.76%
2016-0.78%2.36%0.48%1.05%-0.29%0.66%3.98%7.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MOWIX составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MOWIX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOWIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOWIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOWIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOWIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOWIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Moerus Worldwide Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.68
  • За 5 лет: 1.39
  • За всё время: 0.76

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Moerus Worldwide Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00$12.00201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.68$0.68$0.73$0.07$0.62$0.08$11.08$0.20$0.05$0.05

Дивидендный доход

3.84%4.20%4.98%0.55%5.32%0.72%94.90%1.94%0.38%0.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Moerus Worldwide Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.68
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.73
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.62
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2019$0.00$3.64$3.65$3.64$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$11.08
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.19$0.20
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2016$0.05$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Moerus Worldwide Value Fund показал максимальную просадку в 46.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 231 торговую сессию.

Текущая просадка Moerus Worldwide Value Fund составляет 0.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.25%3 янв. 2020 г.5523 мар. 2020 г.23122 февр. 2021 г.286
-26.31%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.307 февр. 2019 г.259
-22.11%21 апр. 2022 г.5814 июл. 2022 г.13120 янв. 2023 г.189
-14.54%18 февр. 2025 г.368 апр. 2025 г.2312 мая 2025 г.59
-13.03%3 июн. 2021 г.5519 авг. 2021 г.1209 февр. 2022 г.175

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...