PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOWIX с QLENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOWIX с QLENX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MOWIX (Moerus Worldwide Value Fund) and QLENX (AQR Long-Short Equity N) are both mutual funds - MOWIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by MOERUS FUNDS, while QLENX is a Long-Short fund actively managed by AQR Funds. Over the past 5 years, MOWIX returned 18.30%/yr vs 21.63%/yr for QLENX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MOWIX charges 1.40%/yr vs 5.18%/yr for QLENX.

Доходность

Сравнение доходности MOWIX и QLENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOWIX показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у QLENX с доходностью 0.29%.

MOWIX

1 день
0.93%
1 месяц
0.97%
С начала года
10.50%
6 месяцев
11.08%
1 год
35.92%
3 года*
28.24%
5 лет*
18.30%
10 лет*
—

QLENX

1 день
-0.19%
1 месяц
3.51%
С начала года
0.29%
6 месяцев
4.65%
1 год
15.75%
3 года*
27.39%
5 лет*
21.63%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOWIX и QLENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund		10.50%40.23%15.96%24.97%6.40%18.28%-10.06%15.29%-19.47%18.59%
QLENX
AQR Long-Short Equity N		0.29%34.07%30.18%23.67%18.92%30.70%-14.18%1.01%-16.64%15.84%

Correlation

The correlation between MOWIX and QLENX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Moerus Worldwide Value Fund

AQR Long-Short Equity N

Часто сравнивают с MOWIX:
MOWIX с BKIEMOWIX с AVDVMOWIX с MOMOWIX с SLMCXMOWIX с AVALXMOWIX с BISAXMOWIX с SWPPX
Часто сравнивают с QLENX:
QLENX с QMNNXQLENX с QLEIXQLENX с SPYQLENX с CLOIQLENX с CLOBQLENX с CPERQLENX с VIG

Доходность на риск

MOWIX vs. QLENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOWIX
Ранг доходности на риск MOWIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOWIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOWIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOWIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOWIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOWIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QLENX
Ранг доходности на риск QLENX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLENX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLENX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLENX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLENX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLENX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOWIX c QLENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOWIXQLENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.21

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.25

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.62

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.04

8.18

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOWIX vs. QLENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOWIX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLENX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOWIX и QLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOWIXQLENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.21

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

2.16

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.22

-0.55

Просадки

Сравнение просадок MOWIX и QLENX

Максимальная просадка MOWIX за все время составила -53.13%, что больше максимальной просадки QLENX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOWIX и QLENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOWIXQLENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.13%

-38.50%

-14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-6.09%

-4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.54%

-7.09%

-7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-17.19%

-4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-0.34%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-7.48%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

1.95%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MOWIX и QLENX

Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с AQR Long-Short Equity N (QLENX) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что MOWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOWIXQLENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

2.21%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

5.60%

+6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

7.27%

+8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

10.08%

+6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

10.59%

+6.58%

Сравнение комиссий MOWIX и QLENX

MOWIX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии QLENX в 5.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOWIX и QLENX

Дивидендная доходность MOWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности QLENX в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund		9.43%10.42%4.65%4.98%0.55%5.32%0.72%1.32%1.93%0.86%0.00%0.00%
QLENX
AQR Long-Short Equity N		1.63%1.64%7.13%21.21%14.09%0.00%1.59%0.00%6.09%8.91%2.87%4.91%

Часто задаваемые вопросы

MOWIX and QLENX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOWIX has higher volatility (4.04%) compared to QLENX (2.21%). In terms of maximum drawdown, MOWIX dropped -53.13% vs QLENX's -38.50%.

MOWIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOWIX и QLENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор