Сравнение MOS с HAL
MOS (The Mosaic Company) and HAL (Halliburton Company) are both stocks. MOS operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while HAL operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, MOS returned 0.43%/yr vs 0.88%/yr for HAL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOS и HAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOS показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у HAL с доходностью 41.41%. За последние 10 лет акции MOS уступали акциям HAL по среднегодовой доходности: 0.43% против 0.88% соответственно.
MOS
- 1 день
- 7.59%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -11.81%
- 1 год
- -32.10%
- 3 года*
- -11.86%
- 5 лет*
- -5.86%
- 10 лет*
- 0.43%
HAL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 41.41%
- 6 месяцев
- 39.63%
- 1 год
- 84.34%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 0.88%
Сравнение доходности по годам MOS и HAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOS The Mosaic Company | -4.05% | 1.10% | -29.14% | -16.42% | 12.80% | 72.15% | 7.60% | -25.28% | 14.22% | -10.38% |
HAL Halliburton Company | 41.41% | 7.02% | -23.19% | -6.47% | 74.45% | 21.99% | -21.23% | -4.90% | -44.63% | -8.18% |
Correlation
The correlation between MOS and HAL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2004 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between MOS and HAL has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MOS:
$7.20B
HAL:
$33.22B
MOS:
$2.32
HAL:
$1.82
MOS:
9.76
HAL:
21.80
MOS:
0.20
HAL:
3.48
MOS:
0.59
HAL:
1.51
MOS:
0.61
HAL:
3.07
MOS:
$12.06B
HAL:
$22.17B
MOS:
$1.68B
HAL:
$3.40B
MOS:
$1.94B
HAL:
$3.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOS vs. HAL — Ранг доходности на риск
MOS
HAL
Сравнение MOS c HAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mosaic Company (MOS) и Halliburton Company (HAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOS | HAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.36 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 6.47 | -7.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 16.47 | -17.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOS и HAL
Максимальная просадка MOS за все время составила -94.71%, примерно равная максимальной просадке HAL в -92.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOS и HAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOS | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.71% | -92.99% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.74% | -13.10% | -32.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.87% | -54.01% | +5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.60% | -54.01% | -17.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.82% | -91.45% | +10.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.44% | -32.89% | -47.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.23% | -39.12% | -22.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.27% | 5.14% | +21.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOS и HAL
The Mosaic Company (MOS) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с Halliburton Company (HAL) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что MOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOS | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 9.32% | +6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.58% | 24.13% | +11.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.11% | 36.76% | +7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.07% | 40.18% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.02% | 45.96% | -0.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOS и HAL
Дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности HAL в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 1.72% | 2.41% | 2.50% | 1.77% | 1.22% | 0.79% | 1.67% | 2.94% | 2.71% | 1.47% | 1.33% | 2.12% |
MOS The Mosaic Company | 3.88% | 3.65% | 3.42% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.87% | 0.81% | 0.34% | 2.34% | 3.75% | 3.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOS и HAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Mosaic Company и Halliburton Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOS и HAL
MOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 235.60M при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
HAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 790.00M при выручке в 5.40B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.
MOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в -372.90M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.
HAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 5.40B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
MOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в -257.60M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -8.6%.
HAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 461.00M при выручке в 5.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
MOS and HAL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOS has higher volatility (15.67%) compared to HAL (9.32%). In terms of maximum drawdown, MOS dropped -94.71% vs HAL's -92.99%.
HAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOS и HAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор