Сравнение HAL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Halliburton Company (HAL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAL или SPY.
Доходность
Сравнение доходности HAL и SPY
Доходность по периодам
С начала года, HAL показывает доходность -14.44%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции HAL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -3.23% против 13.04% соответственно.
HAL
-14.44%
7.48%
-18.92%
-18.23%
10.06%
-3.23%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| HAL | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.61 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | -0.71 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.30 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | -0.95 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 17.35% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 27.04% | 12.17% |
| Макс. просадка | -92.99% | -55.19% |
| Текущая просадка | -50.58% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HAL и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HAL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halliburton Company (HAL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAL и SPY
Дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 2.20% | 1.77% | 1.22% | 0.79% | 1.67% | 2.94% | 2.71% | 1.47% | 1.33% | 2.12% | 1.60% | 1.03% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HAL и SPY
Максимальная просадка HAL за все время составила -92.99%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HAL и SPY
Halliburton Company (HAL) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что HAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.