Сравнение MORT с URE
MORT (VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF) and URE (ProShares Ultra Real Estate) are both REIT funds - MORT tracks the MVIS Global Mortgage REITs Index while URE tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MORT returned 2.52%/yr vs 3.29%/yr for URE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MORT charges 0.42%/yr vs 0.95%/yr for URE.
Доходность
Сравнение доходности MORT и URE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MORT показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у URE с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции MORT уступали акциям URE по среднегодовой доходности: 2.52% против 3.29% соответственно.
MORT
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 10.51%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- -2.38%
- 10 лет*
- 2.52%
URE
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 21.30%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 11.16%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- -2.86%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение доходности по годам MORT и URE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | -0.42% | 12.17% | 0.14% | 14.74% | -26.92% | 15.95% | -22.39% | 21.26% | -4.45% | 18.88% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 21.30% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 88.24% | -28.06% | 57.86% | -13.80% | 16.56% |
Correlation
The correlation between MORT and URE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2011 г. | 0.61 |
The correlation between MORT and URE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MORT vs. URE — Ранг доходности на риск
MORT
URE
Сравнение MORT c URE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MORT | URE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.09 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.68 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 1.63 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MORT и URE
Максимальная просадка MORT за все время составила -70.13%, что меньше максимальной просадки URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORT и URE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MORT | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.13% | -97.16% | +27.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -16.50% | +2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.98% | -33.77% | +11.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.48% | -63.66% | +21.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.13% | -70.49% | +0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.94% | -49.63% | +27.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -64.47% | +49.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 6.86% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MORT и URE
Текущая волатильность для VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) составляет 4.83%, в то время как у ProShares Ultra Real Estate (URE) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что MORT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MORT | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 10.65% | -5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 21.26% | -8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.83% | 28.21% | -11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 37.44% | -13.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.88% | 40.64% | -11.76% |
Сравнение комиссий MORT и URE
MORT берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии URE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORT и URE
Дивидендная доходность MORT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.07%, что больше доходности URE в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | 13.07% | 12.76% | 11.55% | 12.18% | 13.09% | 8.21% | 8.11% | 7.36% | 8.19% | 7.82% | 8.21% | 9.91% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 1.93% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
MORT and URE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URE has higher volatility (10.65%) compared to MORT (4.83%). In terms of maximum drawdown, MORT dropped -70.13% vs URE's -97.16%.
On 10-year performance, URE leads with 3.29% vs 2.52% for MORT. On fees, MORT is cheaper at 0.42% per year. On volatility, MORT has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, URE has performed better with a 3.29% return vs 2.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MORT is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.95% for URE.
MORT has the higher dividend yield at 13.07%, compared with 1.93% for URE.
MORT tracks MVIS Global Mortgage REITs Index, while URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.42% for MORT and 0.95% for URE.
MORT currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MORT и URE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор