PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MORT с RWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MORT с RWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX).

MORT и RWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MORT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Mortgage REITs Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. RWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MORT и RWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MORT и RWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		-2.89%12.17%0.14%14.74%-26.92%15.95%-22.39%21.26%-4.45%18.88%
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		-2.64%26.24%-12.15%6.25%-21.84%9.34%-9.03%19.88%-8.25%15.50%

Доходность по периодам

С начала года, MORT показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у RWX с доходностью -2.64%. За последние 10 лет акции MORT превзошли акции RWX по среднегодовой доходности: 2.99% против 0.75% соответственно.

MORT

1 день
-0.52%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
0.03%
1 год
3.92%
3 года*
8.93%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
2.99%

RWX

1 день
1.69%
1 месяц
-8.37%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-1.06%
1 год
14.34%
3 года*
5.01%
5 лет*
-0.87%
10 лет*
0.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF

SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF

Часто сравнивают с MORT:
MORT с REMMORT с BIZDMORT с UNITMORT с MVRLMORT с AMZYMORT с HNDLMORT с SCHD
Часто сравнивают с RWX:
RWX с RWORWX с VNQIRWX с WPSRWX с IFGLRWX с FIVARWX с XLRERWX с VNQ

Сравнение комиссий MORT и RWX

MORT берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии RWX в 0.59%.

RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF

Доходность на риск

MORT vs. RWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MORT
Ранг доходности на риск MORT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MORT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
RWX
Ранг доходности на риск RWX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MORT c RWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MORTRWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.02

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

1.47

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.19

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.09

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

4.61

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MORT vs. RWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MORT на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа RWX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MORT и RWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MORTRWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.02

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.06

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.05

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.03

+0.13

Корреляция

Корреляция между MORT и RWX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MORT и RWX

Дивидендная доходность MORT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности RWX в 3.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		13.41%12.76%11.55%12.18%13.09%8.21%8.11%7.36%8.19%7.82%8.21%9.91%
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		3.75%3.65%4.32%3.90%4.05%4.62%2.92%8.94%5.28%2.77%8.74%2.94%

Просадки

Сравнение просадок MORT и RWX

Максимальная просадка MORT за все время составила -70.13%, примерно равная максимальной просадке RWX в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORT и RWX.

Загрузка...

Показатели просадок

MORTRWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.13%

-73.62%

+3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-13.58%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.73%

-35.91%

-6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.13%

-43.37%

-26.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.87%

-14.14%

-9.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.25%

-20.37%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

3.20%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MORT и RWX

VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что MORT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MORTRWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

5.93%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

9.58%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.97%

14.14%

+6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

15.69%

+8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.80%

16.42%

+12.38%