PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MORT с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MORT с NLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MORT (VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - MORT is a REIT fund tracking the MVIS Global Mortgage REITs Index, while NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MORT returned 2.39%/yr vs 13.59%/yr for NLR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MORT charges 0.42%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности MORT и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MORT показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции MORT уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 2.39% против 13.59% соответственно.

MORT

1 день
1.31%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
-0.39%
1 год
11.91%
3 года*
8.80%
5 лет*
-2.10%
10 лет*
2.39%

NLR

1 день
-0.20%
1 месяц
-6.93%
С начала года
5.93%
6 месяцев
-3.03%
1 год
36.83%
3 года*
34.44%
5 лет*
21.90%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MORT и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		-0.82%12.17%0.14%14.74%-26.92%15.95%-22.39%21.26%-4.45%18.88%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		5.93%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Correlation

The correlation between MORT and NLR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2011 г.

0.41

The correlation between MORT and NLR shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MORT и NLR

Секторы
MORT
NLR

Недвижимость

96.7%

-

Финансовые услуги

3.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

46.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

15.1%

Технологии

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

37.4%

Недвижимость

MORT
96.7%
NLR

-

Финансовые услуги

MORT
3.0%
NLR

-

Сырьевые материалы

MORT

-

NLR

-

Коммуникационные услуги

MORT

-

NLR

-

Потребительский циклический сектор

MORT

-

NLR

-

Потребительский защитный сектор

MORT

-

NLR

-

Энергетика

MORT

-

NLR
46.0%

Здравоохранение

MORT

-

NLR

-

Промышленность

MORT

-

NLR
15.1%

Технологии

MORT

-

NLR
1.5%

Коммунальные услуги

MORT

-

NLR
37.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с MORT:
MORT с REMMORT с BIZDMORT с MVRLMORT с UNITMORT с AMZYMORT с HNDLMORT с XLRE
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

MORT vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MORT
Ранг доходности на риск MORT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MORT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORT: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MORT c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MORTNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.88

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
1.43

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

1.43

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.32

2.91

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MORT vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MORT на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NLR равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MORT и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MORTNLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.88

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.75

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.57

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.18

-0.01

Просадки

Сравнение просадок MORT и NLR

Максимальная просадка MORT за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORT и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MORTNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.13%

-65.05%

-5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.27%

-25.80%

+11.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.98%

-30.48%

+8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.73%

-30.48%

-12.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.13%

-34.35%

-35.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.25%

-19.95%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.31%

-35.72%

+20.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

12.67%

-7.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MORT и NLR

Текущая волатильность для VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) составляет 3.94%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что MORT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MORTNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

13.14%

-9.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

32.76%

-19.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

42.29%

-25.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

29.24%

-5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.84%

24.02%

+4.82%

Сравнение комиссий MORT и NLR

MORT берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MORT и NLR

Дивидендная доходность MORT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, что больше доходности NLR в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		13.13%12.76%11.55%12.18%13.09%8.21%8.11%7.36%8.19%7.82%8.21%9.91%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.41%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

MORT and NLR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.14%) compared to MORT (3.94%). In terms of maximum drawdown, MORT dropped -70.13% vs NLR's -65.05%.

On 10-year performance, NLR leads with 13.59% vs 2.39% for MORT. On fees, MORT is cheaper at 0.42% per year. On volatility, MORT has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NLR has performed better with a 13.59% return vs 2.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MORT is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

MORT has the higher dividend yield at 13.13%, compared with 2.41% for NLR.

MORT is categorized as REIT, while NLR is Alternative Energy Equities. MORT tracks MVIS Global Mortgage REITs Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Their fees differ too: 0.42% for MORT and 0.56% for NLR.

NLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MORT и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор