PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MORT с JRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MORT с JRI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MORT (VanEck Mortgage REIT Income ETF) is REIT fund tracking the MVIS US Mortgage REITs Index, while JRI (Nuveen Real Asset Income and Growth Fund) is a stock. Over the past 10 years, MORT returned 2.65%/yr vs 6.77%/yr for JRI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MORT charges 0.43%/yr vs 2.09%/yr for JRI.

Доходность

Сравнение доходности MORT и JRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) и Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MORT показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у JRI с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции MORT уступали акциям JRI по среднегодовой доходности: 2.65% против 6.77% соответственно.

MORT

1 день
1.29%
1 месяц
3.97%
6 месяцев
-1.69%
С начала года
4.77%
1 год
11.25%
3 года*
6.80%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
2.65%

JRI

1 день
0.00%
1 месяц
2.52%
6 месяцев
2.82%
С начала года
3.30%
1 год
13.00%
3 года*
17.33%
5 лет*
6.78%
10 лет*
6.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MORT и JRI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MORT
VanEck Mortgage REIT Income ETF		4.77%12.17%0.14%14.74%-26.92%15.95%-22.39%21.26%-4.45%18.88%
JRI
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund		3.30%26.76%16.27%10.08%-20.87%29.19%-19.47%45.67%-17.12%21.71%

Correlation

The correlation between MORT and JRI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

0.46

The correlation between MORT and JRI shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Mortgage REIT Income ETF

Nuveen Real Asset Income and Growth Fund

Часто сравнивают с MORT:
MORT с REMMORT с BIZDMORT с MVRLMORT с UNITMORT с AMZYMORT с HNDLMORT с XLRE
Часто сравнивают с JRI:
JRI с BSTZJRI с VNQJRI с PFNJRI с RFIJRI с USAJRI с RQIJRI с CEFS

Доходность на риск

MORT vs. JRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MORT
Ранг доходности на риск MORT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MORT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
JRI
Ранг доходности на риск JRI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MORT c JRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) и Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MORTJRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
0.87

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
1.23

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

1.01

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.98

3.73

-1.74

MORT vs. JRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MORT на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRI равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MORT и JRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MORT и JRI

Максимальная просадка MORT за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки JRI в -60.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORT и JRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MORTJRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.13%

-60.74%

-9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.27%

-12.92%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.98%

-15.35%

-6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.48%

-29.40%

-13.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.13%

-60.74%

-9.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.87%

-0.36%

-17.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.35%

-8.98%

-6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

3.50%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MORT и JRI

VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что MORT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MORTJRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

3.07%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

13.15%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

14.98%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

17.43%

+6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.85%

21.27%

+7.58%

Сравнение комиссий MORT и JRI

MORT берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии JRI в 2.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MORT и JRI

Дивидендная доходность MORT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.58%, что больше доходности JRI в 12.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRI
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund		12.28%11.77%11.83%9.18%9.90%7.18%9.06%7.05%9.33%7.21%8.57%10.33%
MORT
VanEck Mortgage REIT Income ETF		14.58%12.76%11.55%12.18%13.09%8.21%8.11%7.36%8.19%7.82%8.21%9.91%

Часто задаваемые вопросы

MORT and JRI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MORT has higher volatility (4.18%) compared to JRI (3.07%). In terms of maximum drawdown, MORT dropped -70.13% vs JRI's -60.74%.

JRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MORT и JRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор