PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRI с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRI с CEFS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JRI (Nuveen Real Asset Income and Growth Fund) is a stock, while CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) is Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Over the past 5 years, JRI returned 6.27%/yr vs 13.95%/yr for CEFS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. JRI charges 2.09%/yr vs 1.29%/yr for CEFS.

Доходность

Сравнение доходности JRI и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRI показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 14.27%.

JRI

1 день
0.47%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.34%
1 год
12.32%
3 года*
17.43%
5 лет*
6.27%
10 лет*
7.17%

CEFS

1 день
0.45%
1 месяц
4.48%
С начала года
14.27%
6 месяцев
16.98%
1 год
25.05%
3 года*
22.08%
5 лет*
13.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRI и CEFS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JRI
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund		-0.30%26.76%16.27%10.08%-20.87%29.19%-19.47%45.67%-17.12%5.49%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		14.27%16.67%23.48%20.99%-7.08%17.86%3.40%28.41%-9.97%7.63%

Correlation

The correlation between JRI and CEFS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.48

The correlation between JRI and CEFS shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Real Asset Income and Growth Fund

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с JRI:
JRI с VNQJRI с BSTZJRI с PFNJRI с RQIJRI с MORTJRI с RFIJRI с USA
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с CCEFCEFS с HNDL

Доходность на риск

JRI vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRI
Ранг доходности на риск JRI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRI c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRICEFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
2.54

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
3.71

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.48

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

4.44

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

17.30

-13.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRI vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRI на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа CEFS равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRI и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRICEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.54

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.07

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.80

-0.43

Просадки

Сравнение просадок JRI и CEFS

Максимальная просадка JRI за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRI и CEFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRICEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-38.99%

-21.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-5.67%

-7.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.35%

-13.37%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.40%

-16.85%

-12.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-0.06%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-3.67%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

1.45%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JRI и CEFS

Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что JRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRICEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

3.37%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

8.54%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

9.93%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

13.08%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

15.33%

+5.96%

Сравнение комиссий JRI и CEFS

JRI берет комиссию в 2.09%, что несколько больше комиссии CEFS в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRI и CEFS

Дивидендная доходность JRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.45%, что больше доходности CEFS в 7.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.07%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%0.00%0.00%
JRI
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund		12.45%11.77%11.83%9.18%9.90%7.18%9.06%7.05%9.33%7.21%8.57%10.33%

Часто задаваемые вопросы

JRI and CEFS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JRI has higher volatility (6.33%) compared to CEFS (3.37%). In terms of maximum drawdown, JRI dropped -60.74% vs CEFS's -38.99%.

CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRI и CEFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор