Сравнение JRI с USA
JRI (Nuveen Real Asset Income and Growth Fund) and USA (Liberty All-Star Equity Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, JRI returned 7.17%/yr vs 12.00%/yr for USA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JRI и USA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRI показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у USA с доходностью -2.29%. За последние 10 лет акции JRI уступали акциям USA по среднегодовой доходности: 7.17% против 12.00% соответственно.
JRI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 7.17%
USA
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- -3.01%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение доходности по годам JRI и USA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRI Nuveen Real Asset Income and Growth Fund | -0.30% | 26.76% | 16.27% | 10.08% | -20.87% | 29.19% | -19.47% | 45.67% | -17.12% | 21.71% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | -2.29% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
Correlation
The correlation between JRI and USA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2012 г. | 0.47 |
The correlation between JRI and USA shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JRI:
$351.51M
USA:
$1.75B
JRI:
$2.72
USA:
$1.42
JRI:
4.71
USA:
4.09
JRI:
4.12
USA:
4.87
JRI:
0.96
USA:
0.85
JRI:
$85.35M
USA:
$355.74M
JRI:
$56.69M
USA:
$329.90M
JRI:
$92.52M
USA:
$305.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRI vs. USA — Ранг доходности на риск
JRI
USA
Сравнение JRI c USA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRI | USA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.97 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.20 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | -0.48 | +4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRI | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.22 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.09 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.53 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.34 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок JRI и USA
Максимальная просадка JRI за все время составила -60.74%, что меньше максимальной просадки USA в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRI и USA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRI | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.74% | -69.15% | +8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -15.28% | +2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.35% | -17.69% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.40% | -34.05% | +4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.74% | -47.07% | -13.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -7.53% | +5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -11.52% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 6.32% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRI и USA
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Liberty All-Star Equity Fund (USA) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что JRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRI | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 2.28% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 10.15% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.56% | 13.45% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 20.24% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 22.55% | -1.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRI и USA
Дивидендная доходность JRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.45%, что больше доходности USA в 11.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRI Nuveen Real Asset Income and Growth Fund | 12.45% | 11.77% | 11.83% | 9.18% | 9.90% | 7.18% | 9.06% | 7.05% | 9.33% | 7.21% | 8.57% | 10.33% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 11.70% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JRI и USA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuveen Real Asset Income and Growth Fund и Liberty All-Star Equity Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JRI и USA
JRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nuveen Real Asset Income and Growth Fund сообщила о валовой прибыли в 20.78M при выручке в 23.66M, что соответствует валовой рентабельности в 87.8%.
USA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty All-Star Equity Fund сообщила о валовой прибыли в 110.71M при выручке в 119.52M, что соответствует валовой рентабельности в 92.6%.
JRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nuveen Real Asset Income and Growth Fund сообщила об операционной прибыли в 21.35M при выручке в 23.66M, что соответствует операционной рентабельности 90.3%.
USA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty All-Star Equity Fund сообщила об операционной прибыли в 49.78M при выручке в 119.52M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.
JRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nuveen Real Asset Income and Growth Fund сообщила о чистой прибыли в 16.78M при выручке в 23.66M, что соответствует чистой рентабельности 70.9%.
USA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty All-Star Equity Fund сообщила о чистой прибыли в 49.78M при выручке в 119.52M, что соответствует чистой рентабельности 41.7%.
Часто задаваемые вопросы
JRI and USA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JRI has higher volatility (6.33%) compared to USA (2.28%). In terms of maximum drawdown, JRI dropped -60.74% vs USA's -69.15%.
JRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JRI и USA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор