PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRI с USA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JRI с USA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JRI (Nuveen Real Asset Income and Growth Fund) and USA (Liberty All-Star Equity Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, JRI returned 7.14%/yr vs 12.51%/yr for USA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JRI и USA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRI показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у USA с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции JRI уступали акциям USA по среднегодовой доходности: 7.14% против 12.51% соответственно.

JRI

1 день
0.08%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-0.03%
1 год
8.33%
3 года*
17.33%
5 лет*
5.70%
10 лет*
7.14%

USA

1 день
1.06%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-4.58%
1 год
-4.96%
3 года*
7.51%
5 лет*
0.44%
10 лет*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRI и USA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JRI
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund		-1.05%26.76%16.27%10.08%-20.87%29.19%-19.47%45.67%-17.12%21.71%
USA
Liberty All-Star Equity Fund		-3.97%0.09%20.81%23.17%-25.20%33.76%12.89%39.70%-5.06%34.66%

Correlation

The correlation between JRI and USA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

0.46

The correlation between JRI and USA shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JRI:

$345.20M

USA:

$1.72B

EPS

JRI:

$2.72

USA:

$1.42

Коэффициент P/E

JRI:

4.62

USA:

4.02

Коэффициент P/S

JRI:

4.04

USA:

4.79

Коэффициент P/B

JRI:

0.94

USA:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

JRI:

$85.35M

USA:

$355.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

JRI:

$56.69M

USA:

$329.90M

EBITDA (12 мес.)

JRI:

$92.52M

USA:

$305.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Real Asset Income and Growth Fund

Liberty All-Star Equity Fund

Часто сравнивают с JRI:
JRI с BSTZJRI с VNQJRI с PFNJRI с MORTJRI с RFIJRI с RQIJRI с CEFS
Часто сравнивают с USA:
USA с QQQUSA с SPYUSA с VOOUSA с ASGUSA с VTIUSA с ROMUSA с CET

Доходность на риск

JRI vs. USA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRI
Ранг доходности на риск JRI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
USA
Ранг доходности на риск USA: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USA: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRI c USA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JRIUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
-0.36

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
-0.43

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.95

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

-0.33

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

-0.76

+3.11

JRI vs. USA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRI на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа USA равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRI и USA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JRI и USA

Максимальная просадка JRI за все время составила -60.74%, что меньше максимальной просадки USA в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRI и USA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRIUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-69.15%

+8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-15.28%

+2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.35%

-17.69%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.40%

-34.05%

+4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.74%

-47.07%

-13.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-9.13%

+5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-11.51%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

6.57%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JRI и USA

Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) и Liberty All-Star Equity Fund (USA) имеют волатильность 4.43% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRIUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.65%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

10.80%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

13.89%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

20.25%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

22.57%

-1.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRI и USA

Дивидендная доходность JRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%, что больше доходности USA в 11.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRI
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund		12.68%11.77%11.83%9.18%9.90%7.18%9.06%7.05%9.33%7.21%8.57%10.33%
USA
Liberty All-Star Equity Fund		11.91%10.67%10.22%9.56%12.11%9.67%9.13%9.75%12.64%8.89%9.30%9.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JRI и USA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuveen Real Asset Income and Growth Fund и Liberty All-Star Equity Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20212022202320242025
23.66M
119.52M
(JRI) Общая выручка
(USA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JRI и USA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nuveen Real Asset Income and Growth Fund и Liberty All-Star Equity Fund.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
87.8%
92.6%
Активы портфеля
JRI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nuveen Real Asset Income and Growth Fund сообщила о валовой прибыли в 20.78M при выручке в 23.66M, что соответствует валовой рентабельности в 87.8%.

USA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty All-Star Equity Fund сообщила о валовой прибыли в 110.71M при выручке в 119.52M, что соответствует валовой рентабельности в 92.6%.

JRI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nuveen Real Asset Income and Growth Fund сообщила об операционной прибыли в 21.35M при выручке в 23.66M, что соответствует операционной рентабельности 90.3%.

USA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty All-Star Equity Fund сообщила об операционной прибыли в 49.78M при выручке в 119.52M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.

JRI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nuveen Real Asset Income and Growth Fund сообщила о чистой прибыли в 16.78M при выручке в 23.66M, что соответствует чистой рентабельности 70.9%.

USA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty All-Star Equity Fund сообщила о чистой прибыли в 49.78M при выручке в 119.52M, что соответствует чистой рентабельности 41.7%.

Часто задаваемые вопросы

JRI and USA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USA has higher volatility (4.65%) compared to JRI (4.43%). In terms of maximum drawdown, JRI dropped -60.74% vs USA's -69.15%.

JRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRI и USA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор