Сравнение JRI с VNQ

С начала года, JRI показывает доходность -4.54%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции JRI превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 7.38% против 4.69% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JRI на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRI и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JRI и VNQ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность JRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности VNQ в 3.92%

Максимальная просадка JRI за все время составила -60.74%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRI и VNQ.

Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что JRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.