Сравнение JRI с PFN

С начала года, JRI показывает доходность -4.54%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции JRI уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 7.38% против 8.38% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JRI на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRI и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JRI и PFN составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность JRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности PFN в 12.49%

Максимальная просадка JRI за все время составила -60.74%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRI и PFN.

Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что JRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.