Сравнение JRI с RQI
JRI (Nuveen Real Asset Income and Growth Fund) and RQI (Cohen & Steers Quality Income Realty Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, JRI returned 7.17%/yr vs 9.07%/yr for RQI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JRI charges 2.09%/yr vs 2.21%/yr for RQI.
Доходность
Сравнение доходности JRI и RQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRI показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у RQI с доходностью 20.85%. За последние 10 лет акции JRI уступали акциям RQI по среднегодовой доходности: 7.17% против 9.07% соответственно.
JRI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 7.17%
RQI
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 20.85%
- 6 месяцев
- 19.81%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение доходности по годам JRI и RQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRI Nuveen Real Asset Income and Growth Fund | -0.30% | 26.76% | 16.27% | 10.08% | -20.87% | 29.19% | -19.47% | 45.67% | -17.12% | 21.71% |
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund | 20.85% | 2.07% | 8.04% | 15.74% | -31.07% | 56.64% | -9.28% | 54.62% | -11.11% | 11.73% |
Correlation
The correlation between JRI and RQI is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2012 г. | 0.53 |
The correlation between JRI and RQI shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JRI:
$351.51M
RQI:
$1.79B
JRI:
$2.72
RQI:
$1.09
JRI:
4.71
RQI:
12.27
JRI:
4.12
RQI:
4.97
JRI:
0.96
RQI:
1.10
JRI:
$85.35M
RQI:
$360.06M
JRI:
$56.69M
RQI:
$283.39M
JRI:
$92.52M
RQI:
$130.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRI vs. RQI — Ранг доходности на риск
JRI
RQI
Сравнение JRI c RQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRI | RQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.49 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 4.44 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRI | RQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.17 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.21 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.28 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок JRI и RQI
Максимальная просадка JRI за все время составила -60.74%, что меньше максимальной просадки RQI в -91.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRI и RQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRI | RQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.74% | -91.59% | +30.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -11.74% | -1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.35% | -22.43% | +7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.40% | -41.06% | +11.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.74% | -59.12% | -1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -0.45% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -17.92% | +8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.94% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRI и RQI
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что JRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRI | RQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 4.29% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 11.66% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.56% | 14.98% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 22.96% | -5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 26.94% | -5.65% |
Сравнение комиссий JRI и RQI
JRI берет комиссию в 2.09%, что меньше комиссии RQI в 2.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRI и RQI
Дивидендная доходность JRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.45%, что больше доходности RQI в 8.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRI Nuveen Real Asset Income and Growth Fund | 12.45% | 11.77% | 11.83% | 9.18% | 9.90% | 7.18% | 9.06% | 7.05% | 9.33% | 7.21% | 8.57% | 10.33% |
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund | 8.56% | 9.54% | 7.84% | 7.84% | 10.41% | 5.27% | 7.74% | 6.79% | 9.27% | 7.59% | 7.86% | 7.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JRI и RQI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuveen Real Asset Income and Growth Fund и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JRI и RQI
JRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nuveen Real Asset Income and Growth Fund сообщила о валовой прибыли в 20.78M при выручке в 23.66M, что соответствует валовой рентабельности в 87.8%.
RQI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohen & Steers Quality Income Realty Fund сообщила о валовой прибыли в 43.68M при выручке в 55.28M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
JRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nuveen Real Asset Income and Growth Fund сообщила об операционной прибыли в 21.35M при выручке в 23.66M, что соответствует операционной рентабельности 90.3%.
RQI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohen & Steers Quality Income Realty Fund сообщила об операционной прибыли в -10.03M при выручке в 55.28M, что соответствует операционной рентабельности -18.2%.
JRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nuveen Real Asset Income and Growth Fund сообщила о чистой прибыли в 16.78M при выручке в 23.66M, что соответствует чистой рентабельности 70.9%.
RQI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohen & Steers Quality Income Realty Fund сообщила о чистой прибыли в -27.67M при выручке в 55.28M, что соответствует чистой рентабельности -50.1%.
Часто задаваемые вопросы
JRI and RQI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JRI has higher volatility (6.33%) compared to RQI (4.29%). In terms of maximum drawdown, JRI dropped -60.74% vs RQI's -91.59%.
RQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JRI и RQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор