PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRI с RQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JRI с RQI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JRI (Nuveen Real Asset Income and Growth Fund) and RQI (Cohen & Steers Quality Income Realty Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, JRI returned 7.14%/yr vs 7.83%/yr for RQI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JRI charges 2.09%/yr vs 2.21%/yr for RQI.

Доходность

Сравнение доходности JRI и RQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRI показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у RQI с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции JRI уступали акциям RQI по среднегодовой доходности: 7.14% против 7.83% соответственно.

JRI

1 день
0.08%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-0.03%
1 год
8.33%
3 года*
17.33%
5 лет*
5.70%
10 лет*
7.14%

RQI

1 день
-1.43%
1 месяц
-6.55%
С начала года
13.36%
6 месяцев
12.57%
1 год
10.19%
3 года*
12.74%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRI и RQI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JRI
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund		-1.05%26.76%16.27%10.08%-20.87%29.19%-19.47%45.67%-17.12%21.71%
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund		13.36%2.07%8.04%15.74%-31.07%56.64%-9.28%54.62%-11.11%11.73%

Correlation

The correlation between JRI and RQI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

0.53

The correlation between JRI and RQI shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JRI:

$345.20M

RQI:

$1.67B

EPS

JRI:

$2.72

RQI:

$1.09

Коэффициент P/E

JRI:

4.62

RQI:

11.43

Коэффициент P/S

JRI:

4.04

RQI:

4.63

Коэффициент P/B

JRI:

0.94

RQI:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

JRI:

$85.35M

RQI:

$360.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

JRI:

$56.69M

RQI:

$283.39M

EBITDA (12 мес.)

JRI:

$92.52M

RQI:

$130.74M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Real Asset Income and Growth Fund

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund

Часто сравнивают с JRI:
JRI с BSTZJRI с VNQJRI с PFNJRI с MORTJRI с RFIJRI с CEFSJRI с USA
Часто сравнивают с RQI:
RQI с RNPRQI с VNQRQI с RLTYRQI с EFTRQI с HQHRQI с AODRQI с SCHD

Доходность на риск

JRI vs. RQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRI
Ранг доходности на риск JRI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RQI
Ранг доходности на риск RQI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RQI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRI c RQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JRIRQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
0.65

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
0.96

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.12

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

0.87

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

2.45

-0.10

JRI vs. RQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRI на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RQI равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRI и RQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JRI и RQI

Максимальная просадка JRI за все время составила -60.74%, что меньше максимальной просадки RQI в -91.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRI и RQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRIRQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-91.59%

+30.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-11.74%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.35%

-22.43%

+7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.40%

-41.06%

+11.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.74%

-59.12%

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-7.65%

+4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-17.89%

+8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

4.17%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности JRI и RQI

Текущая волатильность для Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) составляет 4.43%, в то время как у Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что JRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRIRQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

6.67%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

13.09%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

15.99%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

23.03%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

26.98%

-5.68%

Сравнение комиссий JRI и RQI

JRI берет комиссию в 2.09%, что меньше комиссии RQI в 2.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRI и RQI

Дивидендная доходность JRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%, что больше доходности RQI в 9.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRI
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund		12.68%11.77%11.83%9.18%9.90%7.18%9.06%7.05%9.33%7.21%8.57%10.33%
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund		9.27%9.54%7.84%7.84%10.41%5.27%7.74%6.79%9.27%7.59%7.86%7.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JRI и RQI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuveen Real Asset Income and Growth Fund и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20212022202320242025
23.66M
55.28M
(JRI) Общая выручка
(RQI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JRI и RQI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nuveen Real Asset Income and Growth Fund и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
87.8%
79.0%
Активы портфеля
JRI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nuveen Real Asset Income and Growth Fund сообщила о валовой прибыли в 20.78M при выручке в 23.66M, что соответствует валовой рентабельности в 87.8%.

RQI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohen & Steers Quality Income Realty Fund сообщила о валовой прибыли в 43.68M при выручке в 55.28M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

JRI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nuveen Real Asset Income and Growth Fund сообщила об операционной прибыли в 21.35M при выручке в 23.66M, что соответствует операционной рентабельности 90.3%.

RQI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohen & Steers Quality Income Realty Fund сообщила об операционной прибыли в -10.03M при выручке в 55.28M, что соответствует операционной рентабельности -18.2%.

JRI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nuveen Real Asset Income and Growth Fund сообщила о чистой прибыли в 16.78M при выручке в 23.66M, что соответствует чистой рентабельности 70.9%.

RQI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohen & Steers Quality Income Realty Fund сообщила о чистой прибыли в -27.67M при выручке в 55.28M, что соответствует чистой рентабельности -50.1%.

Часто задаваемые вопросы

JRI and RQI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RQI has higher volatility (6.67%) compared to JRI (4.43%). In terms of maximum drawdown, JRI dropped -60.74% vs RQI's -91.59%.

RQI currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRI и RQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор