Сравнение MORT с HODL
MORT (VanEck Mortgage REIT Income ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - MORT is a REIT fund tracking the MVIS US Mortgage REITs Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, MORT returned 11.25% vs -46.21% for HODL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. MORT charges 0.43%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности MORT и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MORT показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -26.57%.
MORT
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 3.97%
- 6 месяцев
- -1.69%
- С начала года
- 4.77%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 2.65%
HODL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -32.59%
- С начала года
- -26.57%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MORT и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF | 4.77% | 12.17% | -0.29% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -26.57% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between MORT and HODL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MORT vs. HODL — Ранг доходности на риск
MORT
HODL
Сравнение MORT c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MORT | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.82 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.87 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | -1.40 | +3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MORT и HODL
Максимальная просадка MORT за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки HODL в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORT и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MORT | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.13% | -53.20% | -16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -53.20% | +38.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.87% | -48.83% | +30.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.35% | -17.64% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 33.04% | -27.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MORT и HODL
Текущая волатильность для VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) составляет 4.18%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что MORT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MORT | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 10.76% | -6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 34.75% | -21.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 44.22% | -27.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 49.59% | -25.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.85% | 49.59% | -20.74% |
Сравнение комиссий MORT и HODL
MORT берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORT и HODL
Дивидендная доходность MORT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.58%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF | 14.58% | 12.76% | 11.55% | 12.18% | 13.09% | 8.21% | 8.11% | 7.36% | 8.19% | 7.82% | 8.21% | 9.91% |
Часто задаваемые вопросы
MORT and HODL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (10.76%) compared to MORT (4.18%). In terms of maximum drawdown, MORT dropped -70.13% vs HODL's -53.20%.
On 1-year performance, MORT leads with 11.25% vs -46.21% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MORT has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MORT has performed better with a 11.25% return vs -46.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.43% for MORT.
MORT has the higher dividend yield at 14.58%, compared with 0.00% for HODL.
MORT is categorized as REIT, while HODL is Cryptocurrency. MORT tracks MVIS US Mortgage REITs Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.43% for MORT and 0.25% for HODL.
MORT currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MORT и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор