Сравнение MNST с STZ
MNST (Monster Beverage Corporation) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MNST in Beverages - Non-Alcoholic, STZ in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, MNST returned 13.79%/yr vs 1.01%/yr for STZ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNST и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNST показывает доходность 21.08%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции MNST превзошли акции STZ по среднегодовой доходности: 13.79% против 1.01% соответственно.
MNST
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- 21.08%
- 6 месяцев
- 25.50%
- 1 год
- 45.75%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 13.79%
STZ
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- -13.90%
- 5 лет*
- -7.36%
- 10 лет*
- 1.01%
Сравнение доходности по годам MNST и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | 21.08% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 9.07% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Correlation
The correlation between MNST and STZ is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.22 |
The correlation between MNST and STZ shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MNST:
$91.74B
STZ:
$25.79B
MNST:
$2.06
STZ:
$11.23
MNST:
45.05
STZ:
13.22
MNST:
3.52
STZ:
8.24
MNST:
10.41
STZ:
2.84
MNST:
10.51
STZ:
3.08
MNST:
$8.79B
STZ:
$9.14B
MNST:
$4.88B
STZ:
$4.71B
MNST:
$2.70B
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNST vs. STZ — Ранг доходности на риск
MNST
STZ
Сравнение MNST c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNST | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.97 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.39 | +2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | -0.68 | +8.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNST и STZ
Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, примерно равная максимальной просадке STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNST | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.17% | -67.39% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -26.51% | +8.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.04% | -51.28% | +25.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -51.28% | +24.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -53.53% | +23.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -42.57% | +42.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.66% | -16.60% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.22% | 15.01% | -8.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNST и STZ
Текущая волатильность для Monster Beverage Corporation (MNST) составляет 5.50%, в то время как у Constellation Brands, Inc. (STZ) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что MNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNST | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 8.54% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.03% | 23.36% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.43% | 30.17% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 24.56% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.25% | 26.96% | -0.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNST и STZ
MNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.75% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNST и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monster Beverage Corporation и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNST и STZ
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
MNST and STZ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.54%) compared to MNST (5.50%). In terms of maximum drawdown, MNST dropped -69.17% vs STZ's -67.39%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNST и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор