Сравнение MNST с ORLY
MNST (Monster Beverage Corporation) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. MNST operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MNST returned 13.79%/yr vs 18.05%/yr for ORLY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNST и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNST показывает доходность 21.08%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции MNST уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 13.79% против 18.05% соответственно.
MNST
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- 21.08%
- 6 месяцев
- 25.50%
- 1 год
- 45.75%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 13.79%
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
Сравнение доходности по годам MNST и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | 21.08% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Correlation
The correlation between MNST and ORLY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.20 |
The correlation between MNST and ORLY shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MNST:
$91.74B
ORLY:
$76.69B
MNST:
$2.06
ORLY:
$3.06
MNST:
45.05
ORLY:
29.76
MNST:
3.52
ORLY:
3.20
MNST:
10.41
ORLY:
4.26
MNST:
$8.79B
ORLY:
$18.21B
MNST:
$4.88B
ORLY:
$9.40B
MNST:
$2.70B
ORLY:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNST vs. ORLY — Ранг доходности на риск
MNST
ORLY
Сравнение MNST c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNST | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.02 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.00 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | -0.00 | +7.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNST и ORLY
Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNST | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.17% | -65.42% | -3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -20.02% | +2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.04% | -20.02% | -6.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -23.03% | -3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -42.00% | +11.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.58% | +15.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.66% | -10.78% | -9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.22% | 10.77% | -4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNST и ORLY
Текущая волатильность для Monster Beverage Corporation (MNST) составляет 5.50%, в то время как у O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что MNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNST | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 6.52% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.03% | 17.78% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.43% | 22.82% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 22.63% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.25% | 26.52% | -0.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNST и ORLY
Ни MNST, ни ORLY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNST и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monster Beverage Corporation и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNST и ORLY
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
MNST and ORLY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORLY has higher volatility (6.52%) compared to MNST (5.50%). In terms of maximum drawdown, MNST dropped -69.17% vs ORLY's -65.42%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNST и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор