Сравнение MNST с MDLZ
MNST (Monster Beverage Corporation) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MNST in Beverages - Non-Alcoholic, MDLZ in Confectioners. Over the past 10 years, MNST returned 13.21%/yr vs 5.61%/yr for MDLZ. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNST и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MNST показывает доходность 15.39%, а MDLZ немного выше – 15.43%. За последние 10 лет акции MNST превзошли акции MDLZ по среднегодовой доходности: 13.21% против 5.61% соответственно.
MNST
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 39.52%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 13.21%
MDLZ
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение доходности по годам MNST и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | 15.39% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 15.43% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
Correlation
The correlation between MNST and MDLZ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2001 г. | 0.31 |
The correlation between MNST and MDLZ shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MNST:
$2.06
MDLZ:
$2.68
MNST:
42.93
MDLZ:
22.99
MNST:
9.92
MDLZ:
1.53
MNST:
$8.79B
MDLZ:
$39.30B
MNST:
$4.88B
MDLZ:
$11.31B
MNST:
$2.70B
MDLZ:
$4.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNST vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
MNST
MDLZ
Сравнение MNST c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNST | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.99 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | -0.15 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | -0.26 | +6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNST | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | -0.17 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.11 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.27 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.34 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок MNST и MDLZ
Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNST | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.17% | -42.52% | -26.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -25.93% | +8.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.04% | -29.00% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -29.14% | +2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -29.74% | -0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -14.52% | +13.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.67% | -11.03% | -9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.22% | 14.66% | -8.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNST и MDLZ
Monster Beverage Corporation (MNST) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что MNST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNST | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.62% | 4.44% | +9.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.93% | 16.13% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 22.10% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 19.48% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.25% | 21.03% | +5.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNST и MDLZ
MNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.20% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNST и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monster Beverage Corporation и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNST и MDLZ
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
MNST and MDLZ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNST has higher volatility (13.62%) compared to MDLZ (4.44%). In terms of maximum drawdown, MNST dropped -69.17% vs MDLZ's -42.52%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNST и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор