PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNST с KR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MNST с KR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MNST (Monster Beverage Corporation) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MNST in Beverages - Non-Alcoholic, KR in Grocery Stores. Over the past 10 years, MNST returned 13.21%/yr vs 7.71%/yr for KR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MNST и KR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monster Beverage Corporation (MNST) и The Kroger Co. (KR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNST показывает доходность 15.39%, что значительно выше, чем у KR с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции MNST превзошли акции KR по среднегодовой доходности: 13.21% против 7.71% соответственно.

MNST

1 день
-1.21%
1 месяц
2.53%
С начала года
15.39%
6 месяцев
19.65%
1 год
39.52%
3 года*
15.61%
5 лет*
13.67%
10 лет*
13.21%

KR

1 день
-0.96%
1 месяц
-3.58%
С начала года
1.81%
6 месяцев
0.36%
1 год
-2.84%
3 года*
13.36%
5 лет*
12.84%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNST и KR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNST
Monster Beverage Corporation		15.39%45.87%-8.77%13.48%5.72%3.85%45.52%29.11%-22.23%42.74%
KR
The Kroger Co.		1.81%4.25%36.91%4.99%0.44%45.41%11.90%7.90%2.08%-18.97%

Correlation

The correlation between MNST and KR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г.

0.15

Фундаментальные показатели

EPS

MNST:

$2.06

KR:

$1.20

Коэффициент P/E

MNST:

42.93

KR:

52.67

Коэффициент PEG

MNST:

3.36

KR:

7.64

Коэффициент P/S

MNST:

9.92

KR:

0.28

Общая выручка (12 мес.)

MNST:

$8.79B

KR:

$147.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

MNST:

$4.88B

KR:

$33.42B

EBITDA (12 мес.)

MNST:

$2.70B

KR:

$5.29B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monster Beverage Corporation

The Kroger Co.

Часто сравнивают с MNST:
MNST с CELHMNST с VOOMNST с KDPMNST с GSMNST с ENSGMNST с PGRMNST с LULU
Часто сравнивают с KR:
KR с WMTKR с VOOKR с ACIKR с TGTKR с GISKR с SCHDKR с MGV

Доходность на риск

MNST vs. KR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNST
Ранг доходности на риск MNST: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNST: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST: 8181
Ранг коэф-та Мартина
KR
Ранг доходности на риск KR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNST c KR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNSTKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
-0.10

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
0.05

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.01

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

-0.15

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

-0.29

+6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNST vs. KR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNST на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа KR равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNST и KR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNSTKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

-0.10

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.27

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.36

+0.24

Просадки

Сравнение просадок MNST и KR

Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, примерно равная максимальной просадке KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и KR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNSTKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.17%

-66.81%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-19.44%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.04%

-19.44%

-6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-31.07%

+4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.42%

-46.25%

+15.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-16.28%

+15.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.67%

-22.44%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.22%

9.96%

-3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MNST и KR

Monster Beverage Corporation (MNST) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с The Kroger Co. (KR) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что MNST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNSTKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.62%

9.14%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.93%

20.12%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

27.52%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.59%

26.86%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.25%

28.95%

-2.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNST и KR

MNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KR
The Kroger Co.		2.22%2.14%2.00%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%
MNST
Monster Beverage Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNST и KR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monster Beverage Corporation и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
2.35B
33.86B
(MNST) Общая выручка
(KR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MNST и KR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Monster Beverage Corporation и The Kroger Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
55.0%
21.0%
Активы портфеля
MNST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.

KR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

MNST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

KR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.

MNST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.

KR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.

Часто задаваемые вопросы

MNST and KR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNST has higher volatility (13.62%) compared to KR (9.14%). In terms of maximum drawdown, MNST dropped -69.17% vs KR's -66.81%.

MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNST и KR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор