Сравнение MNST с KHC
MNST (Monster Beverage Corporation) and KHC (The Kraft Heinz Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MNST in Beverages - Non-Alcoholic, KHC in Packaged Foods. Over the past 10 years, MNST returned 13.79%/yr vs -7.58%/yr for KHC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNST и KHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNST показывает доходность 21.08%, что значительно выше, чем у KHC с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции MNST превзошли акции KHC по среднегодовой доходности: 13.79% против -7.58% соответственно.
MNST
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- 21.08%
- 6 месяцев
- 25.50%
- 1 год
- 45.75%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 13.79%
KHC
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- -1.64%
- 3 года*
- -7.94%
- 5 лет*
- -6.37%
- 10 лет*
- -7.58%
Сравнение доходности по годам MNST и KHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | 21.08% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
KHC The Kraft Heinz Company | 4.12% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
Correlation
The correlation between MNST and KHC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г. | 0.36 |
The correlation between MNST and KHC shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MNST:
$91.74B
KHC:
$28.98B
MNST:
$2.06
KHC:
-$4.85
MNST:
10.41
KHC:
1.16
MNST:
10.51
KHC:
0.69
MNST:
$8.79B
KHC:
$24.99B
MNST:
$4.88B
KHC:
$8.46B
MNST:
$2.70B
KHC:
-$3.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNST vs. KHC — Ранг доходности на риск
MNST
KHC
Сравнение MNST c KHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNST | KHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.01 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.07 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | -0.13 | +7.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNST и KHC
Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, что меньше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и KHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNST | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.17% | -76.07% | +6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -23.19% | +5.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.04% | -38.72% | +12.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -41.69% | +15.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -76.07% | +45.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -60.61% | +60.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.66% | -42.44% | +21.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.22% | 12.88% | -6.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNST и KHC
Текущая волатильность для Monster Beverage Corporation (MNST) составляет 5.50%, в то время как у The Kraft Heinz Company (KHC) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что MNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNST | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 7.37% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.03% | 18.74% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.43% | 25.54% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 22.43% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.25% | 27.09% | -0.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNST и KHC
MNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | 6.56% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNST и KHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monster Beverage Corporation и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNST и KHC
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
MNST and KHC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KHC has higher volatility (7.37%) compared to MNST (5.50%). In terms of maximum drawdown, MNST dropped -69.17% vs KHC's -76.07%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNST и KHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор