Сравнение KDP с KVUE
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) and KVUE (Kenvue Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KDP in Beverages - Non-Alcoholic, KVUE in Household & Personal Products. Over the past 3 years, KDP returned 1.93%/yr vs -9.38%/yr for KVUE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KDP и KVUE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDP показывает доходность 10.94%, что значительно выше, чем у KVUE с доходностью -0.13%.
KDP
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 10.94%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- -3.79%
- 3 года*
- 1.93%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- 10.00%
KVUE
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- -20.71%
- 3 года*
- -9.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KDP и KVUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 10.94% | -10.14% | -1.05% | 3.93% |
KVUE Kenvue Inc. | -0.13% | -15.86% | 3.12% | -18.44% |
Correlation
The correlation between KDP and KVUE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
KDP:
$41.66B
KVUE:
$32.35B
KDP:
$1.34
KVUE:
$0.84
KDP:
22.73
KVUE:
19.95
KDP:
2.46
KVUE:
2.12
KDP:
2.00
KVUE:
3.05
KDP:
$16.94B
KVUE:
$15.29B
KDP:
$9.11B
KVUE:
$8.93B
KDP:
$3.70B
KVUE:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDP vs. KVUE — Ранг доходности на риск
KDP
KVUE
Сравнение KDP c KVUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Kenvue Inc. (KVUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KDP | KVUE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.89 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.55 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -1.03 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDP | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | -0.65 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | -0.37 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок KDP и KVUE
Максимальная просадка KDP за все время составила -57.42%, что больше максимальной просадки KVUE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и KVUE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDP | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.42% | -44.08% | -13.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.48% | -37.63% | +10.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.99% | -42.08% | +11.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -30.86% | +15.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -20.99% | +12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.80% | 20.22% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и KVUE
Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 4.62%, в то время как у Kenvue Inc. (KVUE) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KVUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDP | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 5.67% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | 13.61% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.65% | 32.61% | -4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 28.61% | -7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.85% | 28.61% | -4.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и KVUE
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности KVUE в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 3.01% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
KVUE Kenvue Inc. | 4.93% | 4.78% | 3.79% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KDP и KVUE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и Kenvue Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KDP и KVUE
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
KDP and KVUE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KVUE has higher volatility (5.67%) compared to KDP (4.62%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -57.42% vs KVUE's -44.08%.
KDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDP и KVUE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор