PortfoliosLab logo
Сравнение KDP с AIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KDP и AIG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности KDP и AIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и American International Group, Inc. (AIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
98.78%
-85.68%
KDP
AIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KDP:

0.58

AIG:

0.44

Коэф-т Сортино

KDP:

0.89

AIG:

0.75

Коэф-т Омега

KDP:

1.12

AIG:

1.10

Коэф-т Кальмара

KDP:

0.16

AIG:

0.11

Коэф-т Мартина

KDP:

1.22

AIG:

1.77

Индекс Язвы

KDP:

9.18%

AIG:

6.05%

Дневная вол-ть

KDP:

19.28%

AIG:

24.39%

Макс. просадка

KDP:

-83.62%

AIG:

-99.64%

Текущая просадка

KDP:

-67.52%

AIG:

-93.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KDP:

$46.75B

AIG:

$48.13B

EPS

KDP:

$1.05

AIG:

$4.07

Коэффициент P/E

KDP:

32.82

AIG:

20.26

Коэффициент PEG

KDP:

1.06

AIG:

0.85

Коэффициент P/S

KDP:

3.05

AIG:

1.78

Коэффициент P/B

KDP:

1.91

AIG:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

KDP:

$15.52B

AIG:

$20.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

KDP:

$8.48B

AIG:

$20.50B

EBITDA (12 мес.)

KDP:

$2.43B

AIG:

$5.62B

Доходность по периодам

С начала года, KDP показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у AIG с доходностью 12.11%. За последние 10 лет акции KDP уступали акциям AIG по среднегодовой доходности: -5.54% против 6.23% соответственно.


KDP

С начала года

8.61%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

0.88%

1 год

4.38%

5 лет

8.02%

10 лет

-5.54%

AIG

С начала года

12.11%

1 месяц

-3.53%

6 месяцев

6.83%

1 год

11.16%

5 лет

31.70%

10 лет

6.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KDP и AIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KDP
Ранг риск-скорректированной доходности KDP, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KDP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

AIG
Ранг риск-скорректированной доходности AIG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KDP c AIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и American International Group, Inc. (AIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KDP, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KDP: 0.58
AIG: 0.44
Коэффициент Сортино KDP, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KDP: 0.89
AIG: 0.75
Коэффициент Омега KDP, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KDP: 1.12
AIG: 1.10
Коэффициент Кальмара KDP, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KDP: 0.16
AIG: 0.12
Коэффициент Мартина KDP, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KDP: 1.22
AIG: 1.77

Показатель коэффициента Шарпа KDP на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа AIG равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDP и AIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.44
KDP
AIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDP и AIG

Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности AIG в 1.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.
2.63%2.72%2.45%2.14%1.83%1.88%2.07%407.49%2.39%2.34%2.06%2.29%
AIG
American International Group, Inc.
1.97%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%0.89%

Просадки

Сравнение просадок KDP и AIG

Максимальная просадка KDP за все время составила -83.62%, что меньше максимальной просадки AIG в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и AIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.52%
-85.68%
KDP
AIG

Волатильность

Сравнение волатильности KDP и AIG

Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 7.92%, в то время как у American International Group, Inc. (AIG) волатильность равна 13.09%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.92%
13.09%
KDP
AIG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KDP и AIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и American International Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию