PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KDP с AIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KDP и AIG составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности KDP и AIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и American International Group, Inc. (AIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
84.43%
-87.24%
KDP
AIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KDP:

0.17

AIG:

0.56

Коэф-т Сортино

KDP:

0.34

AIG:

0.87

Коэф-т Омега

KDP:

1.05

AIG:

1.11

Коэф-т Кальмара

KDP:

0.04

AIG:

0.12

Коэф-т Мартина

KDP:

0.42

AIG:

2.19

Индекс Язвы

KDP:

6.97%

AIG:

5.21%

Дневная вол-ть

KDP:

17.26%

AIG:

20.40%

Макс. просадка

KDP:

-83.62%

AIG:

-99.64%

Текущая просадка

KDP:

-69.86%

AIG:

-94.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KDP:

$44.82B

AIG:

$44.42B

EPS

KDP:

$1.66

AIG:

$5.03

Цена/прибыль

KDP:

19.90

AIG:

14.16

PEG коэффициент

KDP:

2.33

AIG:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

KDP:

$15.15B

AIG:

$21.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

KDP:

$8.31B

AIG:

$11.54B

EBITDA (12 мес.)

KDP:

$4.20B

AIG:

$5.18B

Доходность по периодам

С начала года, KDP показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у AIG с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции KDP уступали акциям AIG по среднегодовой доходности: -5.83% против 5.09% соответственно.


KDP

С начала года

-0.28%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

-4.67%

1 год

2.17%

5 лет

4.67%

10 лет

-5.83%

AIG

С начала года

9.59%

1 месяц

-2.10%

6 месяцев

-1.86%

1 год

11.53%

5 лет

10.06%

10 лет

5.09%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение KDP c AIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и American International Group, Inc. (AIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KDP, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.170.56
Коэффициент Сортино KDP, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.340.87
Коэффициент Омега KDP, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.051.11
Коэффициент Кальмара KDP, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.040.13
Коэффициент Мартина KDP, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.422.19
KDP
AIG

Показатель коэффициента Шарпа KDP на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа AIG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDP и AIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.17
0.56
KDP
AIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDP и AIG

Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности AIG в 2.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.
2.70%2.45%2.14%1.83%1.88%2.07%407.49%2.39%2.34%2.06%2.29%3.12%
AIG
American International Group, Inc.
2.15%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%0.89%0.39%

Просадки

Сравнение просадок KDP и AIG

Максимальная просадка KDP за все время составила -83.62%, что меньше максимальной просадки AIG в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и AIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-69.86%
-87.24%
KDP
AIG

Волатильность

Сравнение волатильности KDP и AIG

Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 4.68%, в то время как у American International Group, Inc. (AIG) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.68%
5.70%
KDP
AIG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KDP и AIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и American International Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab