PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDP с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KDP с SWPPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) is a stock, while SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, KDP returned 10.00%/yr vs 15.63%/yr for SWPPX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KDP и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KDP показывает доходность 10.94%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции KDP уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 10.00% против 15.63% соответственно.

KDP

1 день
0.63%
1 месяц
5.82%
С начала года
10.94%
6 месяцев
9.69%
1 год
-3.79%
3 года*
1.93%
5 лет*
-1.19%
10 лет*
10.00%

SWPPX

1 день
0.15%
1 месяц
5.83%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.71%
1 год
28.97%
3 года*
22.73%
5 лет*
14.26%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KDP и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		10.94%-10.14%-1.05%-4.24%-1.23%17.49%13.03%15.43%65.97%9.76%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		11.69%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Correlation

The correlation between KDP and SWPPX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2008 г.

0.38

Over the past year, the correlation between KDP and SWPPX has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keurig Dr Pepper Inc.

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с KDP:
KDP с PEPKDP с KOKDP с SBUXKDP с MNSTKDP с AIGKDP с VOOKDP с CTLT
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

KDP vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDP
Ранг доходности на риск KDP: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDP: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDP: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDP c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDPSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.52

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
3.41

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.46

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

3.36

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

15.67

-15.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDP vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDP на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDP и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDPSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

2.52

-2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.85

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.86

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.51

+0.05

Просадки

Сравнение просадок KDP и SWPPX

Максимальная просадка KDP за все время составила -57.42%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KDPSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.42%

-55.06%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.48%

-8.89%

-18.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.99%

-18.74%

-12.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.20%

-24.51%

-6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.87%

-33.80%

-3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.49%

0.00%

-15.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-9.95%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.80%

1.90%

+15.90%

Волатильность

Сравнение волатильности KDP и SWPPX

Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что KDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KDPSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

2.83%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

8.98%

+7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.65%

11.87%

+15.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

16.93%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

18.23%

+5.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDP и SWPPX

Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности SWPPX в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		3.01%3.28%2.72%2.45%2.14%1.83%1.88%2.07%407.49%2.39%2.34%2.06%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		0.99%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

KDP and SWPPX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KDP has higher volatility (4.62%) compared to SWPPX (2.83%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -57.42% vs SWPPX's -55.06%.

SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KDP и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор