Сравнение KDP с SWPPX
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) is a stock, while SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, KDP returned 9.85%/yr vs 15.23%/yr for SWPPX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KDP и SWPPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDP показывает доходность 14.77%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции KDP уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 9.85% против 15.23% соответственно.
KDP
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- 14.27%
- С начала года
- 14.77%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- 9.85%
SWPPX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 9.66%
- С начала года
- 11.29%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам KDP и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 14.77% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 11.29% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Correlation
The correlation between KDP and SWPPX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2008 г. | 0.38 |
The correlation between KDP and SWPPX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDP vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
KDP
SWPPX
Сравнение KDP c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDP | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.57 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 11.23 | -11.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDP и SWPPX
Максимальная просадка KDP за все время составила -58.97%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и SWPPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDP | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.97% | -55.06% | -3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.48% | -8.89% | -18.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.99% | -18.74% | -12.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -24.51% | -6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | -33.80% | -3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -0.36% | -12.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -9.91% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.01% | 2.03% | +15.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и SWPPX
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что KDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDP | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 3.63% | +7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.67% | 10.02% | +9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.52% | 12.58% | +16.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 17.04% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.04% | 18.21% | +5.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и SWPPX
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности SWPPX в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.93% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.00% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
KDP and SWPPX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KDP has higher volatility (10.75%) compared to SWPPX (3.63%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -58.97% vs SWPPX's -55.06%.
SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDP и SWPPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор