Сравнение KDP с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KDP или SWPPX.
Основные характеристики
| KDP | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.37% | 5.49% |
| Дох-ть за 1 год | -7.60% | 23.09% |
| Дох-ть за 3 года | -2.01% | 7.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.26% | 13.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.76% | 12.45% |
| Коэф-т Шарпа | -0.43 | 1.95 |
| Дневная вол-ть | 19.11% | 11.91% |
| Макс. просадка | -57.42% | -55.06% |
| Current Drawdown | -17.22% | -4.58% |
Корреляция
Корреляция между KDP и SWPPX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KDP и SWPPX
С начала года, KDP показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 5.49%. За последние 10 лет акции KDP превзошли акции SWPPX по среднегодовой доходности: 22.76% против 12.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KDP c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и SWPPX
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности SWPPX в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.66% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 14.85% | 14.52% | 12.80% | 14.21% | 19.38% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.36% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок KDP и SWPPX
Максимальная просадка KDP за все время составила -57.42%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и SWPPX
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что KDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.