PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KDP с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KDP с SWPPX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

SWPPX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KDP или SWPPX.

Корреляция

Корреляция между KDP и SWPPX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KDP и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KDP:

0.09

SWPPX:

0.72

Коэф-т Сортино

KDP:

0.24

SWPPX:

1.19

Коэф-т Омега

KDP:

1.03

SWPPX:

1.18

Коэф-т Кальмара

KDP:

0.02

SWPPX:

0.81

Коэф-т Мартина

KDP:

0.17

SWPPX:

3.10

Индекс Язвы

KDP:

9.45%

SWPPX:

4.88%

Дневная вол-ть

KDP:

19.11%

SWPPX:

19.61%

Макс. просадка

KDP:

-83.62%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

KDP:

-68.06%

SWPPX:

-2.70%

Доходность по периодам

С начала года, KDP показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции KDP уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: -5.85% против 12.59% соответственно.

KDP

С начала года

6.78%

1 месяц

-3.67%

6 месяцев

8.33%

1 год

1.72%

5 лет

7.65%

10 лет

-5.85%

SWPPX

С начала года

1.81%

1 месяц

13.07%

6 месяцев

2.17%

1 год

13.96%

5 лет

17.58%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KDP и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KDP
Ранг риск-скорректированной доходности KDP, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KDP, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDP, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDP, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDP, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDP, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KDP c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KDP на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDP и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDP и SWPPX

Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности SWPPX в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		2.68%2.72%2.45%2.14%1.83%1.88%2.07%407.49%2.39%2.34%2.06%2.29%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.21%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%

Просадки

Сравнение просадок KDP и SWPPX

Максимальная просадка KDP за все время составила -83.62%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KDP и SWPPX

Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 5.18% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...