PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDP с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KDP с SWPPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности KDP и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KDP и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		-4.38%-10.14%-1.05%-4.24%-1.23%17.49%13.03%15.43%-73.28%9.76%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		-7.07%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Доходность по периодам

С начала года, KDP показывает доходность -4.38%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции KDP уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: -9.58% против 13.71% соответственно.

KDP

1 день
-0.45%
1 месяц
-12.28%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
4.99%
1 год
-20.48%
3 года*
-6.64%
5 лет*
-2.78%
10 лет*
-9.58%

SWPPX

1 день
-0.37%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-4.58%
1 год
14.43%
3 года*
17.15%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keurig Dr Pepper Inc.

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с KDP:
KDP с KOKDP с PEPKDP с SBUXKDP с MNSTKDP с AIGKDP с VOOKDP с CTLT
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

KDP vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDP
Ранг доходности на риск KDP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDP: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDP: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDP: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDP: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDP c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDPSWPPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.77

0.84

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.91

1.30

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.20

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.06

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.15

5.14

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDP vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDP на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDP и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDPSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

0.84

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.68

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

0.76

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.48

-0.41

Корреляция

Корреляция между KDP и SWPPX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDP и SWPPX

Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности SWPPX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		3.49%3.28%2.72%2.45%2.14%1.83%1.88%2.07%2.85%2.39%2.34%2.06%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.19%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Просадки

Сравнение просадок KDP и SWPPX

Максимальная просадка KDP за все время составила -83.62%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и SWPPX.

Загрузка...

Показатели просадок

KDPSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.62%

-55.06%

-28.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.01%

-12.10%

-15.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.20%

-24.51%

-6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.62%

-33.80%

-49.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.31%

-8.89%

-65.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.21%

-10.00%

-25.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.81%

2.49%

+14.32%

Волатильность

Сравнение волатильности KDP и SWPPX

Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что KDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KDPSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

4.29%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

9.11%

+8.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.80%

18.14%

+8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

16.89%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.97%

18.19%

+16.78%