PortfoliosLab logo
Сравнение KDP с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KDP и SWPPX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KDP и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
98.78%
438.73%
KDP
SWPPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KDP:

0.58

SWPPX:

0.54

Коэф-т Сортино

KDP:

0.89

SWPPX:

0.88

Коэф-т Омега

KDP:

1.12

SWPPX:

1.13

Коэф-т Кальмара

KDP:

0.16

SWPPX:

0.56

Коэф-т Мартина

KDP:

1.22

SWPPX:

2.29

Индекс Язвы

KDP:

9.18%

SWPPX:

4.55%

Дневная вол-ть

KDP:

19.28%

SWPPX:

19.42%

Макс. просадка

KDP:

-83.62%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

KDP:

-67.52%

SWPPX:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, KDP показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции KDP уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: -5.54% против 11.82% соответственно.


KDP

С начала года

8.61%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

0.88%

1 год

4.38%

5 лет

8.02%

10 лет

-5.54%

SWPPX

С начала года

-5.68%

1 месяц

-3.18%

6 месяцев

-4.25%

1 год

10.90%

5 лет

16.04%

10 лет

11.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KDP и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KDP
Ранг риск-скорректированной доходности KDP, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KDP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KDP c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KDP, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KDP: 0.58
SWPPX: 0.54
Коэффициент Сортино KDP, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KDP: 0.89
SWPPX: 0.88
Коэффициент Омега KDP, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KDP: 1.12
SWPPX: 1.13
Коэффициент Кальмара KDP, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KDP: 0.16
SWPPX: 0.56
Коэффициент Мартина KDP, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KDP: 1.22
SWPPX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа KDP на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDP и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.54
KDP
SWPPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDP и SWPPX

Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности SWPPX в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.
2.63%2.72%2.45%2.14%1.83%1.88%2.07%407.49%2.39%2.34%2.06%2.29%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.30%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%

Просадки

Сравнение просадок KDP и SWPPX

Максимальная просадка KDP за все время составила -83.62%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.52%
-9.86%
KDP
SWPPX

Волатильность

Сравнение волатильности KDP и SWPPX

Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 7.92%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 14.19%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.92%
14.19%
KDP
SWPPX