PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KDP с SBUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KDP с SBUX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Starbucks Corporation (SBUX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KDP или SBUX.

Корреляция

Корреляция между KDP и SBUX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KDP и SBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Starbucks Corporation (SBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
99.13%
1,179.48%
KDP
SBUX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KDP:

0.59

SBUX:

-0.06

Коэф-т Сортино

KDP:

0.90

SBUX:

0.24

Коэф-т Омега

KDP:

1.12

SBUX:

1.04

Коэф-т Кальмара

KDP:

0.16

SBUX:

-0.06

Коэф-т Мартина

KDP:

1.24

SBUX:

-0.22

Индекс Язвы

KDP:

9.17%

SBUX:

11.24%

Дневная вол-ть

KDP:

19.36%

SBUX:

43.34%

Макс. просадка

KDP:

-83.62%

SBUX:

-81.91%

Текущая просадка

KDP:

-67.46%

SBUX:

-27.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KDP:

$48.14B

SBUX:

$94.07B

EPS

KDP:

$1.04

SBUX:

$3.10

Коэффициент P/E

KDP:

33.84

SBUX:

26.71

Коэффициент PEG

KDP:

1.09

SBUX:

2.07

Коэффициент P/S

KDP:

3.14

SBUX:

2.60

Коэффициент P/B

KDP:

1.99

SBUX:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

KDP:

$11.88B

SBUX:

$27.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

KDP:

$6.50B

SBUX:

$7.23B

EBITDA (12 мес.)

KDP:

$2.43B

SBUX:

$5.27B

Доходность по периодам

С начала года, KDP показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у SBUX с доходностью -7.60%. За последние 10 лет акции KDP уступали акциям SBUX по среднегодовой доходности: -5.64% против 7.23% соответственно.

KDP

С начала года

8.80%

1 месяц

2.55%

6 месяцев

0.02%

1 год

9.41%

5 лет

8.07%

10 лет

-5.64%

SBUX

С начала года

-7.60%

1 месяц

-12.54%

6 месяцев

-12.67%

1 год

-3.10%

5 лет

4.34%

10 лет

7.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KDP и SBUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KDP
Ранг риск-скорректированной доходности KDP, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KDP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
SBUX
Ранг риск-скорректированной доходности SBUX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBUX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBUX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBUX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBUX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBUX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KDP c SBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Starbucks Corporation (SBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KDP, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KDP: 0.59
SBUX: -0.06
Коэффициент Сортино KDP, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KDP: 0.90
SBUX: 0.24
Коэффициент Омега KDP, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KDP: 1.12
SBUX: 1.04
Коэффициент Кальмара KDP, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KDP: 0.16
SBUX: -0.06
Коэффициент Мартина KDP, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
KDP: 1.24
SBUX: -0.22

Показатель коэффициента Шарпа KDP на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа SBUX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDP и SBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
-0.06
KDP
SBUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDP и SBUX

Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности SBUX в 2.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		2.63%2.72%2.45%2.14%1.83%1.88%2.07%407.49%2.39%2.34%2.06%2.29%
SBUX
Starbucks Corporation		2.81%2.54%2.25%2.02%1.57%1.57%1.69%2.05%1.83%1.53%0.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KDP и SBUX

Максимальная просадка KDP за все время составила -83.62%, примерно равная максимальной просадке SBUX в -81.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и SBUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.46%
-27.68%
KDP
SBUX

Волатильность

Сравнение волатильности KDP и SBUX

Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 7.94%, в то время как у Starbucks Corporation (SBUX) волатильность равна 19.50%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.94%
19.50%
KDP
SBUX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KDP и SBUX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и Starbucks Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию