PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KDP с SBUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KDP и SBUX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности KDP и SBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Starbucks Corporation (SBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
84.43%
1,234.94%
KDP
SBUX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KDP:

0.17

SBUX:

-0.13

Коэф-т Сортино

KDP:

0.34

SBUX:

0.08

Коэф-т Омега

KDP:

1.05

SBUX:

1.01

Коэф-т Кальмара

KDP:

0.04

SBUX:

-0.12

Коэф-т Мартина

KDP:

0.42

SBUX:

-0.40

Индекс Язвы

KDP:

6.97%

SBUX:

11.79%

Дневная вол-ть

KDP:

17.26%

SBUX:

37.15%

Макс. просадка

KDP:

-83.62%

SBUX:

-81.91%

Текущая просадка

KDP:

-69.86%

SBUX:

-24.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KDP:

$44.82B

SBUX:

$104.41B

EPS

KDP:

$1.66

SBUX:

$3.31

Цена/прибыль

KDP:

19.90

SBUX:

27.82

PEG коэффициент

KDP:

2.33

SBUX:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

KDP:

$15.15B

SBUX:

$36.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

KDP:

$8.31B

SBUX:

$9.71B

EBITDA (12 мес.)

KDP:

$4.20B

SBUX:

$7.12B

Доходность по периодам

С начала года, KDP показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у SBUX с доходностью -5.98%. За последние 10 лет акции KDP уступали акциям SBUX по среднегодовой доходности: -5.83% против 10.11% соответственно.


KDP

С начала года

-0.28%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

-4.67%

1 год

2.17%

5 лет

4.67%

10 лет

-5.83%

SBUX

С начала года

-5.98%

1 месяц

-10.47%

6 месяцев

11.44%

1 год

-5.31%

5 лет

2.05%

10 лет

10.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение KDP c SBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Starbucks Corporation (SBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KDP, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.17-0.13
Коэффициент Сортино KDP, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.340.08
Коэффициент Омега KDP, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.051.01
Коэффициент Кальмара KDP, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.04-0.12
Коэффициент Мартина KDP, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.42-0.40
KDP
SBUX

Показатель коэффициента Шарпа KDP на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа SBUX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDP и SBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.17
-0.13
KDP
SBUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDP и SBUX

Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности SBUX в 2.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.
2.70%2.45%2.14%1.83%1.88%2.07%407.49%2.39%2.34%2.06%2.29%3.12%
SBUX
Starbucks Corporation
2.64%2.25%2.02%1.57%1.57%1.69%2.05%1.83%1.53%0.87%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KDP и SBUX

Максимальная просадка KDP за все время составила -83.62%, примерно равная максимальной просадке SBUX в -81.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и SBUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-69.86%
-24.54%
KDP
SBUX

Волатильность

Сравнение волатильности KDP и SBUX

Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 4.68%, в то время как у Starbucks Corporation (SBUX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.68%
6.76%
KDP
SBUX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KDP и SBUX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и Starbucks Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab