PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KDP с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KDP и PEP составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KDP и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.89%
267.03%
KDP
PEP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KDP:

1.00

PEP:

-0.48

Коэф-т Сортино

KDP:

1.42

PEP:

-0.56

Коэф-т Омега

KDP:

1.19

PEP:

0.93

Коэф-т Кальмара

KDP:

0.25

PEP:

-0.38

Коэф-т Мартина

KDP:

2.03

PEP:

-0.85

Индекс Язвы

KDP:

9.03%

PEP:

10.36%

Дневная вол-ть

KDP:

18.34%

PEP:

18.25%

Макс. просадка

KDP:

-83.62%

PEP:

-40.41%

Текущая просадка

KDP:

-66.36%

PEP:

-17.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KDP:

$48.34B

PEP:

$207.58B

EPS

KDP:

$1.05

PEP:

$6.95

Цена/прибыль

KDP:

33.93

PEP:

21.78

PEG коэффициент

KDP:

1.08

PEP:

2.57

Общая выручка (12 мес.)

KDP:

$11.88B

PEP:

$73.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

KDP:

$6.50B

PEP:

$40.11B

EBITDA (12 мес.)

KDP:

$2.43B

PEP:

$13.14B

Доходность по периодам

С начала года, KDP показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции KDP уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: -5.50% против 7.73% соответственно.


KDP

С начала года

12.49%

1 месяц

6.76%

6 месяцев

-1.39%

1 год

17.98%

5 лет

10.99%

10 лет

-5.50%

PEP

С начала года

0.43%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

-8.62%

1 год

-7.82%

5 лет

7.07%

10 лет

7.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KDP и PEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KDP
Ранг риск-скорректированной доходности KDP, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KDP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KDP c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KDP, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KDP: 1.00
PEP: -0.48
Коэффициент Сортино KDP, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KDP: 1.42
PEP: -0.56
Коэффициент Омега KDP, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KDP: 1.19
PEP: 0.93
Коэффициент Кальмара KDP, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KDP: 0.25
PEP: -0.38
Коэффициент Мартина KDP, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
KDP: 2.03
PEP: -0.85

Показатель коэффициента Шарпа KDP на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDP и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00
-0.48
KDP
PEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDP и PEP

Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности PEP в 3.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.
2.54%2.72%2.45%2.14%1.83%1.88%2.07%407.49%2.39%2.34%2.06%2.29%
PEP
PepsiCo, Inc.
3.58%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%

Просадки

Сравнение просадок KDP и PEP

Максимальная просадка KDP за все время составила -83.62%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.36%
-17.89%
KDP
PEP

Волатильность

Сравнение волатильности KDP и PEP

Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 5.20%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.20%
5.86%
KDP
PEP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KDP и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab