Сравнение KDP с PEP
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. Both operate in the Beverages - Non-Alcoholic industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, KDP returned 10.00%/yr vs 6.45%/yr for PEP. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KDP и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDP показывает доходность 10.94%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции KDP превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 10.00% против 6.45% соответственно.
KDP
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 10.94%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- -3.79%
- 3 года*
- 1.93%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- 10.00%
PEP
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- -1.92%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- -5.24%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 6.45%
Сравнение доходности по годам KDP и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 10.94% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
PEP PepsiCo, Inc. | 0.20% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between KDP and PEP is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2008 г. | 0.52 |
The correlation between KDP and PEP has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
KDP:
$41.66B
PEP:
$195.42B
KDP:
$1.34
PEP:
$6.37
KDP:
22.73
PEP:
22.37
KDP:
2.74
PEP:
7.74
KDP:
2.46
PEP:
2.05
KDP:
2.00
PEP:
9.14
KDP:
$16.94B
PEP:
$95.45B
KDP:
$9.11B
PEP:
$51.60B
KDP:
$3.70B
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDP vs. PEP — Ранг доходности на риск
KDP
PEP
Сравнение KDP c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KDP | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.77 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 2.12 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDP | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.58 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.12 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.33 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.38 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок KDP и PEP
Максимальная просадка KDP за все время составила -57.42%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDP | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.42% | -73.92% | +16.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.48% | -16.25% | -11.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.99% | -29.17% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -30.32% | -0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | -30.32% | -6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -19.58% | +4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -13.64% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.80% | 5.87% | +11.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и PEP
Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 4.62%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDP | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 6.35% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | 14.90% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.65% | 21.71% | +5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 18.38% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.85% | 19.66% | +4.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и PEP
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности PEP в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 3.01% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.99% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KDP и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KDP и PEP
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
KDP and PEP have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEP has higher volatility (6.35%) compared to KDP (4.62%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -57.42% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDP и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор