PortfoliosLab logo
Сравнение KDP с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KDP и PEP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KDP и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
98.78%
223.50%
KDP
PEP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KDP:

0.58

PEP:

-0.98

Коэф-т Сортино

KDP:

0.89

PEP:

-1.30

Коэф-т Омега

KDP:

1.12

PEP:

0.84

Коэф-т Кальмара

KDP:

0.16

PEP:

-0.71

Коэф-т Мартина

KDP:

1.22

PEP:

-1.71

Индекс Язвы

KDP:

9.18%

PEP:

11.43%

Дневная вол-ть

KDP:

19.28%

PEP:

19.52%

Макс. просадка

KDP:

-83.62%

PEP:

-40.41%

Текущая просадка

KDP:

-67.52%

PEP:

-27.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KDP:

$46.75B

PEP:

$185.55B

EPS

KDP:

$1.05

PEP:

$6.96

Коэффициент P/E

KDP:

32.82

PEP:

19.44

Коэффициент PEG

KDP:

1.06

PEP:

2.42

Коэффициент P/S

KDP:

3.05

PEP:

2.02

Коэффициент P/B

KDP:

1.91

PEP:

10.81

Общая выручка (12 мес.)

KDP:

$15.52B

PEP:

$91.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

KDP:

$8.48B

PEP:

$50.10B

EBITDA (12 мес.)

KDP:

$2.43B

PEP:

$15.72B

Доходность по периодам

С начала года, KDP показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -11.51%. За последние 10 лет акции KDP уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: -5.54% против 6.61% соответственно.


KDP

С начала года

8.61%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

0.88%

1 год

4.38%

5 лет

8.02%

10 лет

-5.54%

PEP

С начала года

-11.51%

1 месяц

-10.27%

6 месяцев

-21.00%

1 год

-21.99%

5 лет

2.82%

10 лет

6.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KDP и PEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KDP
Ранг риск-скорректированной доходности KDP, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KDP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KDP c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KDP, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KDP: 0.58
PEP: -0.98
Коэффициент Сортино KDP, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KDP: 0.89
PEP: -1.30
Коэффициент Омега KDP, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KDP: 1.12
PEP: 0.84
Коэффициент Кальмара KDP, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KDP: 0.16
PEP: -0.71
Коэффициент Мартина KDP, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KDP: 1.22
PEP: -1.71

Показатель коэффициента Шарпа KDP на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDP и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
-0.98
KDP
PEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDP и PEP

Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности PEP в 4.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.
2.63%2.72%2.45%2.14%1.83%1.88%2.07%407.49%2.39%2.34%2.06%2.29%
PEP
PepsiCo, Inc.
4.08%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%

Просадки

Сравнение просадок KDP и PEP

Максимальная просадка KDP за все время составила -83.62%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.52%
-27.63%
KDP
PEP

Волатильность

Сравнение волатильности KDP и PEP

Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 7.92%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.92%
9.14%
KDP
PEP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KDP и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию