PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KDP с KO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KDP с KO

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и The Coca-Cola Company (KO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KDP или KO.

Корреляция

Корреляция между KDP и KO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KDP и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
98.78%
327.05%
KDP
KO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KDP:

0.58

KO:

1.35

Коэф-т Сортино

KDP:

0.89

KO:

1.96

Коэф-т Омега

KDP:

1.12

KO:

1.25

Коэф-т Кальмара

KDP:

0.16

KO:

1.43

Коэф-т Мартина

KDP:

1.22

KO:

3.16

Индекс Язвы

KDP:

9.18%

KO:

7.00%

Дневная вол-ть

KDP:

19.28%

KO:

16.39%

Макс. просадка

KDP:

-83.62%

KO:

-68.22%

Текущая просадка

KDP:

-67.52%

KO:

-2.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KDP:

$46.75B

KO:

$309.47B

EPS

KDP:

$1.05

KO:

$2.46

Коэффициент P/E

KDP:

32.82

KO:

29.23

Коэффициент PEG

KDP:

1.06

KO:

2.75

Коэффициент P/S

KDP:

3.05

KO:

6.58

Коэффициент P/B

KDP:

1.91

KO:

12.56

Общая выручка (12 мес.)

KDP:

$15.52B

KO:

$35.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

KDP:

$8.48B

KO:

$21.67B

EBITDA (12 мес.)

KDP:

$2.43B

KO:

$11.30B

Доходность по периодам

С начала года, KDP показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 16.35%. За последние 10 лет акции KDP уступали акциям KO по среднегодовой доходности: -5.54% против 9.27% соответственно.

KDP

С начала года

8.61%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

0.88%

1 год

4.38%

5 лет

8.02%

10 лет

-5.54%

KO

С начала года

16.35%

1 месяц

2.70%

6 месяцев

9.07%

1 год

19.96%

5 лет

13.07%

10 лет

9.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KDP и KO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KDP
Ранг риск-скорректированной доходности KDP, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KDP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг риск-скорректированной доходности KO, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KDP c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KDP, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KDP: 0.58
KO: 1.35
Коэффициент Сортино KDP, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KDP: 0.89
KO: 1.96
Коэффициент Омега KDP, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KDP: 1.12
KO: 1.25
Коэффициент Кальмара KDP, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KDP: 0.16
KO: 1.43
Коэффициент Мартина KDP, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KDP: 1.22
KO: 3.16

Показатель коэффициента Шарпа KDP на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDP и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
1.35
KDP
KO

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDP и KO

Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности KO в 2.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		2.63%2.72%2.45%2.14%1.83%1.88%2.07%407.49%2.39%2.34%2.06%2.29%
KO
The Coca-Cola Company		2.73%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%

Просадки

Сравнение просадок KDP и KO

Максимальная просадка KDP за все время составила -83.62%, что больше максимальной просадки KO в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и KO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.52%
-2.69%
KDP
KO

Волатильность

Сравнение волатильности KDP и KO

Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и The Coca-Cola Company (KO) имеют волатильность 7.92% и 7.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.92%
7.62%
KDP
KO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KDP и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию